Лучшие стратегии на основе индикаторов объема
На движение стоимости валют рынка Forex влияют сделки крупнейших игроков – маркет-мейкеров. От того, какие объемы «вольет» такой игрок, и в какую сторону начнет торговать, может зависеть направление тренда. Поэтому анализ объемов – это один из базовых навыков, который нужно освоить всем, кто желает зарабатывать торговлей на валютном и фондовом рынке.
На анализе торговых объемов основано много стратегий. Рассмотрим несколько наиболее простых и эффективных из них.
Лучшие стратегии на основе индикаторов объема
Объемы часто дают опережающие сигналы, поэтому при такой торговле можно войти в рынок в самом начале тренда. Важно отметить, что на изменение тенденции и движение цены могут влиять только крупные игроки (международные банки, корпорации, инвесторы с огромными капиталами и т.д.). Простые трейдеры не способны оказывать влияние на рынок.
По торговым объемам можно определить баланс между предложением и спросом, а следовательно, сделать прогноз относительно дальнейшей стоимости актива. Например, если спрос превышает предложение, то цена актива будет расти. Если же предложение превышает спрос, то стоимость валюты или акции будет снижаться.
Для определения объемов рынка используются специальные индикаторы – Better Volume, Volumes, CME и другие. Большинство из них разработаны в виде гистограммы, бары которой соответствуют свечам графика.
Основная задача трейдера – это определить главный тренд на графике. Такая тенденция всегда будет подкреплена высокими объемами.
Стратегия торговли по объемам на Forex
Эта торговая система больше подходит для небольших таймфреймов – m15 и m30. Добавьте на график два индикатора – Volumes и MFI. Они определяют тиковые объемы и плюс к этому выполняют функцию осциллятора. Имеют вид гистограммы и отображаются под графиком.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MFI для определения амплитуды движения цены. Этот инструмент был создан трейдером Биллом Вильямсом, более подробно он описан к книге «Торговый хаос».
На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки на него обоих индикаторов. В настройках Volumes и MFI можно поменять только визуальное оформления гистограммы.
Сигналы индикаторов
Volumes дает следующие сигналы:
- Восходящие бары зеленого цвета указывают на рост цены актива. Повышаются объемы покупок.
- Нисходящие бары красного цвета указывают на падение стоимости актива. Повышаются объемы продаж.
Чем длиннее бар на гистограмме – тем крупнее объемы. Следовательно, если бары увеличиваются в высоте, то это говорит об усилении интенсивности тренда. Если же высота баров постепенно уменьшается, то это может указывать на снижение волатильности и окончание тренда.
Гистограмма MFI окрашена в большее количество цветов. Высота ее баров также указывает на величину объемов.
Расшифровка цветов MFI:
- Зеленые бары – самые сильные. Они указывают на рост активности трейдеров и возможное зарождение нового тренда. Появление такого бара – повод к поиску точки входа в рынок и открытию новой трендовой сделки, либо к наращиванию уже существующих позиций.
- Коричневые бары появляются при выходе большого количества трейдеров с рынка. Например, часть игроков может быть выбита по стоп-лоссам. Такой сигнал указывает на снижение торговых объемов и замедление, либо остановку действующего тренда.
- Синие бары появляются в тот момент, когда текущий тренд и объемы рынка не соответствуют друг другу. Такая ситуация обычно наблюдается, когда маркет-мейкеры пытаются поменять направление тренда и сдвинуть цену в свою сторону. Часто после синих баров действительно происходит разворот тенденции. Однако опытные игроки рекомендуют не предпринимать никаких действий после появления такого столбца на гистограмме, а дождаться дальнейшего развития ситуации или подтверждающего сигнала от других индикаторов.
- Розовые бары указывают на замедление текущего тренда. На графике в этот момент может начаться коррекция или откат цены. Розовый столбец появляется, когда движение цены замедляется, а объемы растут. Обычно такое происходит перед разворотом.
Совет. Если розовый бар на панели MFI соответствует пин-бару или доджи на графике, то скорее всего, разворот действительно произойдет.
Торговля по объемам Volumes и MFI
На скриншоте ниже показан пример сигналов для открытия сделок.
Для открытия ордера на покупку нужно дождаться следующих сигналов:
- На гистограмме индикатора MFI образовался новый синий бар на 20% и более превышающий по длине соседние столбцы.
- На панели Volumes появился зеленый крупный бар.
Совет. Сигнал считается более сильным, если сигнальные бар появился на свече, длина тела которой больше, чем сумма длин обеих теней.
Для открытия сделки на продажу должна сложиться следующая картина:
- На панели MFI появился синий бар, его длина выше на 20% и более по отношению к прошлым столбцам.
- На индикаторе Volumes образовался красный длинный бар.
Страховочный стоп-лосс рекомендуется размещать на локальном минимуме или максимуме, в зависимости от типа сделки. Тейк-профит должен быть равен хотя бы 2-2,5 стоп-лоссам.
Рекомендуем изучить и протестировать индикатор Better Volume. Он определяет тиковые объемы рынка и выглядит в виде гистограммы.
Пробойная стратегия торговли по объемам
Пробой ключевого уровня почти всегда сопровождается развитием тренда. Если пробой происходит на высоких объемах, то можно войти в рынок.
Цена довольно часто пробивает построенный диапазон. Такая ситуация происходит практически каждый день, а иногда и по несколько раз на дню. Однако пробои могут быть не только истинными, но и ложными. Если перепутать и войти в сделку при ложном пробое, то можно вылететь с рынка по стоп-лоссу и потерять деньги.
На рисунке ниже показан пример уровней поддержки и сопротивления, нанесенных на графике с нисходящим трендом. Таймфрейм — тридцатиминутный.
Для торговли нанесите на график уровни поддержки и сопротивления. В результате получится коридор, внутри которого движется цена. Канал не обязательно будет равномерным, линии могут сужаться или расширяться по мере движения цены. Вместо простых уровней можно использовать индикатор Bollinger Bands, который строит динамичный коридор, меняющий свою ширину по мере движения цены.
Установите на график индикатор Volumes и гистограмму Macd для подтверждения тренда. Таймфрейм выбирайте любой, который не ниже M5.
Сделку на покупку можно открывать, когда уровень сопротивления будет пробит снизу вверх крупной бычьей свечой, которой соответствует высокий зеленый бар Volumes. Гистограмма Macd тоже должна подтверждать рост цены и находиться выше нуля. Защитный стоп-лосс ставим за локальной min-точкой. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу.
Сделку на продажу можно открывать, когда уровень поддержки будет пробит сверху вниз крупной медвежьей свечой, которой соответствует длинный красный бар индикатора Volumes. Бары индикатора Macd должны подтверждать падение цены и находиться в отрицательной зоне. Страховочный SL ставим за локальной max-точкой. Для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.
Торговля по объемам и стохастику
Рассмотрим пример еще одной торговой стратегии, где роль сигнального индикатора выполняет стохастический осциллятор. В сделку можно входить при подтверждении сигнала индикатором объемов Volumes.
Установите на график стохастик и Volumes. Открывать ордер нужно будет после того, как осциллятор покинет зону перепроданности или перекупленности, и этот процесс сопровождается повышением объемов.
В лонг позицию можно будет входить, если стохастик вышел из зоны перепроданности, а на гистограмме Volumes образовался крупный зеленый бар. В шорт позицию можно входить, если Stochastic покинул зону перекупленности, а на панели Volumes появился крупный красный бар.
Это очень простая стратегия. При консервативном подходе к торговле сделку нужно будет закрывать в тот момент, когда кривая стохастика дойдет до центрального уровня 50. Если торговать с высокими рисками, то сделку можно удерживать до тех пор, пока осциллятор не достигнет границы противоположной критичной зоны. Не забывайте об установке стоп-лоссов, которые защитят депозит от просадки в случае неверного прогноза.
Индикаторы для торговли на форекс по объемам
Существует несколько десятков различных индикаторов и сервисов, которые показывают торговые объемы. Самые простые – это Volumes и Better Volume. В каком-то роде они являются аналогами и показывают почти одинаковые сигналы. Разница лишь в том, что гистограмма Better Volume более информативна и индикатор может различать больше состояний и фаз рынка, нежели простой Volumes.
В торговле используют индикаторы не только вертикальных, но и горизонтальных объемов. Например, Baracude Volume. Особенности таких инструментов в том, что они отображают данные поверх основного графика. Бары их гистограмма повернуты под прямым углом к графику и могут быть использованы как горизонтальные уровни.
Индикатор MFI внешне похож на Better Volume. В целом, почти все такие инструменты дают одинаковые показания, остается лишь выбрать наиболее удобный для себя.
Как правило, индикаторы объемов дают опережающие сигналы, но иногда их показания могут запаздывать. Это связано с работой дилинговых центров, у которых они берут информацию о количестве сделок. В случае любого сбоя данные могут обновляться с задержкой. Правда, происходит такое крайне редко.
Индикаторы анализа объемов используют при разных стилях торговли, но наибольшую эффективность они показывают при работе по тренду.
Перед использованием на практике рекомендуем установить эти индикаторы на график и отмотать их гистограмму назад на несколько дней/недель. Проанализируйте показания на истории, чтобы оценить точность сигналов.
Рекомендуем дополнительно изучить все индикаторы тиковых объемов для Mt4.
Стратегии торговли по объемам и уровням
Форекс – это самый ликвидный рынок из существующих. Для каждой позиции здесь всегда моментально найдется свой контрагент. Желающий купить актив по определенной цене всегда получит такую возможность, так как обязательно появится участник, планирующий по этой цене продать. Именно это качество, такое важное для любого инвестирования, привлекает и заинтересовывает огромное количество людей. И действительно, на финансовом рынке с целью заработать на разнице курсов валют находится столько участников, что обеспечивается самая высокая волатильность относительно акций и ценных бумаг практически круглосуточно. И силами этих участников и происходит движение в принципе. Поэтому и говорят, что «движение цены – это психология масс». Но дает ли понимание сути рынка какое-либо преимущество при работе и получении стабильного заработка с него?
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Форекс торговля на объемах
В целом, человек, который понимает суть рынка, имеет больше шансов на успешную торговлю. С другой стороны, чтобы ее сделать прибыльной именно в долгосрочной перспективе, необходимо разобраться с чуть более глубокими аспектами его работы.
Существует особенный вид инструментов технического анализа, который предназначен для выявления рыночного интереса. Он необходим для того, чтобы информировать трейдера о текущей ситуации на рынке. А именно, насколько данная цена может быть интересна трейдерам для открытия торговых позиций. Даже несмотря на то, что на рынке Forex подобные индикаторы отображают не реальный объем сделок, а объем тиковый, они могут быть весьма полезны для фильтрации сигналов на вход. Торговый терминал Metatrader 4 имеет несколько индикаторов вертикального объема по умолчанию. Это:
- Volumes;
- On Balance Volume;
- Money Flow Index;
- Accumulation/Distribution.
Причем, первый индикатор является самым популярным и применяется в большом количестве трендовых и пробойных стратегий. Его отличие от остальных в методе построения. Все перечисленные инструменты вертикального объема отображаются в отдельном окне под графиком актива. Но только Volumes имеет вид гистограммы и показывает объем и интерес трейдеров буквально на каждой свече. Это очень удобно, так как дает не размытое представление о том, в какой период стоило войти в рынок, а конкретный и точечный сигнал. В принципе стоит обращать внимание на два сигнала от индикатора. Это показания гистограммы заметно выше или ниже средних значений, преобладающих большую часть времени. При этом первый случай подтверждает текущее движение и говорит о том, что оно еще продолжится. Второй же вариант нужен больше для предостережения, так как свидетельствует о затихании тренда.
Остальные три индикатора сильно отличаются от Volumes, но схожи между собой. Представляя собой кривую линию, каждый из них имеет свои особенности построения и правила применения в торговле.
p, blockquote 3,0,1,0,0 —>
Индикатор объема On Balance Volume для торговли форекс
Инструмент OBV строится в отдельном окне в виде линии. Визуально он может напомнить некоторые осцилляторы, но принцип его работы, разумеется, абсолютно иной. Индикатор On Balance Volume стал известен в широких кругах более полувека назад и был одним из первых способов идентификации настроения рынка и его участников. В формуле расчета индикатора присутствуют такие данные, как объемы торгов и цены закрытия за определенный временной период.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Если посмотреть на график цены и сам индикатор OBV, то можно заметить высокую синхронизацию. Пока цена растет, кривая индикатора тоже возвышается. Если график актива постепенно снижается, то инструмент вертикального объема тоже направлен вниз.
Синхронизация индикатора объема с графиком цены
Несмотря на то, что на рисунке индикатор отображает движение GBP/USD довольно точно, даже на этом небольшом отрезке есть моменты несовпадения. Расхождение направлений цены и индикатора и будет первым и качественным сигналом на вход в рынок.
Для каждого профессионального (и полупрофессионального) трейдера понятие «дивергенция» — это не пустой звук. Оно и предполагает то самое расхождение цены. Дивергенция может рассматриваться при работе с несколькими индикаторами, в том числе один из самых популярных и заслуживших уважение – MACD. В любом случае, с каким бы инструментом не работал аналитик, общее правило дивергенции предполагает, что следует придерживаться именно показаний (направления) индикатора, нежели ценового графика. Например, евро/доллар находится в бычьем тренде и текущее движение ему соответствует. Индикатор объема On Balance Volume формирует противоположное направление, то есть нисходящее. Это может говорить о том, что, даже если не произойдет смена тренда, то в скором времени ожидается коррекция. Тем самым трейдер получает важную информацию о том, что входить в длинные позиции как минимум рано, а возможно и в принципе не стоит. Здесь он должен стать продавцом или же ожидать завершения коррекции и покупать актив только после этого.
p, blockquote 6,1,0,0,0 —>
Стратегии торговли с индикатором On Balance Volume
Для выявления наличия дивергенции по OBV необходим только график цены и сам индикатор. Расхождение между ними и сигнал на вход в сделку может возникнуть на любом торговом инструменте и таймфрейме. Поэтому данная стратегия подойдет многим трейдерам, как долгосрочным, так и внутридневным. Первым этапом работы по тактике будет визуальный анализ движения. Если заметна очевидная разница в поведении кривой индикатора и графика, нужно провести прямые по максимальным или минимальным ценам, в зависимости от характера движения.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Пример дивергенции по индикатору объема
В данном случае, на четырехчасовом графике валютной пары доллар/канадец цена образовала совсем небольшой угол наклона. Тренд не так очевиден, но если сравнить ближайшие максимумы, то второй будет уступать. В принципе, на этом участке сформирован боковик, имеющий небольшой наклон вниз. На том же временном отрезке, индикатор вертикального объема постепенно проецирует плавный, но стабильный рост. Это явный пример дивергенции. Сигнал по «диверу» по праву считается сильным, ведь он отличается высокой вероятностью отработки, причем на любом временном интервале. Однако далеко не все могут грамотно определить точки открытия сделки. В связи с этой неуверенностью трейдеры входят в рынок позже, чем нужно или даже пропускают сигнал вовсе.
В стратегии торговли дивергенции с индикатором On Balance Volume стоит придерживаться уровня поддержки/сопротивления. А точнее, контролировать его пробитие. Ведь здесь и будет располагаться «правильный» и эффективный вход в рынок. При бычьей дивергенции, когда инструмент показывает рост, а цена ему противоречит и не обновляет максимумы, ключевое значение будет иметь линия сопротивления, расположенная на верхах. Причем, при ее построении используются две предыдущих цены «hight» и линия хорошо даст представление, где должна появиться следующая вершина. Но она так и не появляется, так как происходит пробой уровня. Здесь инвестор открывается на покупку, отдавая предпочтение показаниям индикатора. Существует несколько способов подсчета «правильного» тейк-профита при торговле дивергенции. Пожалуй, самый оптимальный из них это отталкиваться от расстояния, равного ширине (диапазону) пробитого канала цены. В ситуации на рисунке, движение могло бы принести прибыль в большее количество пунктов. Тем не менее, так происходит далеко не всегда и не стоит лишний раз повышать риски.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Торговля с помощью объемов по ценовому каналу
Как бы качественно не отрабатывалась дивергенция, она не настольно частое явление на рынке, чтобы ежедневно получать с этого прибыль. В отличие от тенденции. Тренд – это то, что всегда преобладает на рынке. И даже если один актив временно находится во флете, много других, показывающих четкое и направленное движение. В какой-то мере это тоже может быть причиной такой большой заинтересованности трейдеров в тактиках торговли по тренду.
Базовые правила таких ТС знакомы всем, причем чуть ли не с первых дней знакомства со сферой финансовых рынков. По сути, это и есть сама классика технического анализа. Опять же, не может не привлекать простота и лаконичность такой торговли. Для выявления «торгового» направления необходимо просто построить ценовой канал. Для этого применяются цены «max» и «min», через которые и проводятся линии поддержки и сопротивления. В дальнейшем эти линии и поведение цены вокруг них будут играть главную роль. В случае приближения или их касания трейдер рассматривает одну их торговых операций. Если цена находится далеко от уровней, где то между ними, то данный момент не подходит для совершения сделок. И, наконец, жизненный цикл каждого тренда заканчивается его пробитием. Это один из самых весомых моментов, так как является началом зарождения новой тенденции.
С такой задачей, как фильтрация сигналов по тренду, легко справляется индикатор On Balance Volume. Для того чтобы открытые по тенденции сделки приносили только прибыль, а отрицательный результат был сведен к минимуму, нужно убедиться в «качестве» тренда. А точнее, его силе. Как один из вариантов можно обратить внимание на линии поддержки и сопротивления. Если касания к ним происходили с некой регулярностью, можно говорить о качественном тренде, который не изменит «просто так» своего направления. Другим способом, не менее простым и понятным будет применение индикатора OBV. Если он ведет себя аналогичным цене образом, повторяет его движение с высокой точностью, то тренд может считаться сильным.
p, blockquote 9,0,0,1,0 —>
Сильный и подтвержденный тренд
Другой сигнал, сформированный в тренде, это пробой линии тренда. На рынке такая ситуация так же происходит довольно часто, но не всегда приносит хороший результат для трейдеров. По сути, пробой – это всегда момент повышенного риска. Это связано с тем, что происходит он всегда немного по-разному и пробой нуждается в подтверждении. А скорее, в идентификации. Зачастую на рынке происходит ложный пробой. Он, в отличие от истинного, не приводит к развороту тренда. А, значит, и торговля по нему будет скорее убыточной, нежели приносящей доход. Трейдер, который выставляет отложенные ордера на пробитие ценового канала за его пределами, чуть выше и ниже уровней поддержки/сопротивления, в итоге получает позицию, которая будет закрыта по стоп-лоссу. Для того чтобы выявить реальный пробой и открывать продуктивные сделки, стоит использовать индикатор вертикального объема. Он способен быстро и качественно отфильтровать сигнал.
Таким образом, сначала на графике следует определить текущий тренд. Нужно построить канал или просто провести трендовую линию. Плюс установить на график индикатор On Balance Volume.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Торговля на пробой линии тренда
На графике AUD/USD очевиден четкий восходящий тренд. Индикатор объема полностью подтверждает это движение, что говорит о силе тренда. Тем не менее, позже, как и любой сильный уровень, трендовая линия пробивается ценой вниз. На рисунке индикатор фильтрует сигнал. Так как на нем тоже образуется пробой, трейдер может с уверенностью открываться на продажу. Стоп-лосс при этом следует разместить чуть выше линии тренда. Что касается тейк-профита, его можно установить фиксированного размера или использовать трейлинг-стоп, чтобы максимально обезопасить свою позицию от потенциального убытка.
Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс
Volumes – самый простой для понимания трейдера технический индикатор. Он отражает реальный объем (оборот) торгов по количеству купленных.проданных акций, фьючерсов, валют или опционов за выбранный промежуток времени.
Как рядовому валютному спекулянту воспользоваться преимуществами этого инструмента в трейдинге на Forex (и есть ли они вообще?), на что стоит обратить пристальное внимание, сильные и слабые стороны индикатора – давайте разбираться.
Характеристики индикатора
Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, NPBFX
На рынке Форекс Volumes считает количество тиков – сработавших ордеров трейдеров без учета объемов покупок или продаж. Наиболее корректно они отражаются только на ECN-счетах, на которых проходят прямые сделки с поставщиками ликвидности и клиентами других брокеров на объединенной межбанковской площадке.
Объем представляет собой важное дополнение к ценовому изменению для понимания «силы» тренда и уровня ликвидности в текущий момент сессии. Это объясняет, почему индикатор входит в состав стандартных инструментов теханализа практически всех торговых платформ.
Описание работы индикатора
Индикатор Volumes не содержит сложных формул – это счетчик тиков за конкретный промежуток времени, равный выбранному таймфрейму. Тики отображаются в реальном масштабе времени в виде накопительной гистограммы, изменяющейся по мере появления новых сделок на рынке.
Как только свеча закрывается, на графике возникает новый столбик, окрашенный в один из двух цветов, что никак не связано с ценовым изменением:
- Гистограмма ниже предыдущего значения окрашивается в красный цвет;
- Гистограмма выше предыдущего значения окрашивается в зеленый цвет.
Применение индикатора в торговле
Volumes – это информационный индикатор, никогда не применяющийся отдельно, только в составе стратегий как дополнительный фильтр.
Текущий уровень объемов – достаточно переменная величина, зависящая от многих факторов: сезонности, дня недели, времени суток и т.д. Трейдеры иногда добавляют к гистограмме скользящую среднюю большого периода, чтобы иметь относительную оценку оборота торгов.
Рыночная теория и практика ставят рост объемов обязательным условием тренда. Обороты торгов ниже средних значений помогут спрогнозировать трейдеру флэт или конец тренда. В первом случае низкие показатели объемов избавят трейдера от сделок «в пиле», позволив войти в момент продолжения тренда. Во втором случае сработают как фильтр, остановив покупки на вершине тренда.
Последовательные красные гистограммы на растущем или падающем тренде раскрывают курсовую манипуляцию маркетмейкеров, которые продолжают искусственно поддерживать направленное движение. Volumes подает сигнал воздержаться от новых сделок, игнорируя точки входа по торговой системе до момента коррекции.
На дневном графике три снижающихся столбика объемов подряд могут указывать на высокую вероятность появления свечи коррекции трехбарного паттерна. Он определяется с помощью соединения цены открытия первой свечи, что привела к образованию красного столбика гистограммы, с ценой закрытия третьей свечи.
Аномально высокие объемы индикатора Volumes – это еще один признак возможного завершения тренда. Они возникают в конце глобального движения, когда крупные игроки вкладывают очень большие средства в разворот долгосрочных тенденций.
Резкий рост гистограммы Volumes часто происходит при локальных трендах, но не обязательно приводит к развороту. После непродолжительной коррекции и флэта движение может продолжиться в том же направлении, но трейдер получит сигнал, позволяющий защитить текущую прибыль или открыть контртрендовую сделку.
Описание настроек
Индикатор Volumes находится в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4. Окно настроек не содержит числовых параметров, только подбор толщины и цвета столбиков гистограммы.
На вкладке «Уровни» трейдер может задать конкретные отметки, чтобы обозначить аномальные исторические значения. Как было показано выше, они могут указывать на точки глобального разворота долгосрочных трендов валютной пары.
Заключение
Объем – основной двигатель рынка, от которого зависят остальные параметры: волатильность, сила реакции на фундаментальные новости, вероятность продолжения валютных трендов. Основоположники теории Volume Spread Analysis сумели построить на сопоставлениях гистограммы объемов со свечными паттернами отдельную полноценную теорию анализа рынка.
Часто для ее применения используют видоизмененную гистограмму Volumes, но трейдеру не обязательно искать другой индикатор, если он работает по иной стратегии. Volumes не будет лишним в любой торговой системе из-за отражения текущей силы рынка в режиме реального времени.
Источник https://binaryfox.ru/strategii/luchshie-strategii-na-osnove-indikatorov-obema.html
Источник https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-po-obemam-i-urovnyam/
Источник https://tlap.com/indicator-volumes/
