Управление депозитом для трейдера

Стратегии управления капиталом для форекс

Деньги, как известно любят счет и не менее важно уметь правильно управлять своим депозитом, учитывая особенности стратегии и риски перед каждой сделкой.

Стратегия дает нам механизм взятия прибыли, но она не дает полной гарантии , что в данной конкретной сделке мы обязательно возьмем прибыль…

И поэтому, перед каждой сделкой перед трейдеров возникает много вопросов о том, какой будет размер лота, уровень стоп-лосс и т.п.

По поводу величины начального депозита задают достаточно много вопросов. Многие считают, что чем больше депозит, тем меньше шансов его слить до конца и конечно же больше шансов поиметь прибыльную торговлю.

Так ли это на самом деле?

Торговая стратегия для тех кто часто ошибается с точкой входа, это способ поправить свое положение, превратить убыточную позицию в прибыльную.

Хотя наверное стратегией ее назвать можно условно, скорее всего это будет элемент управления капиталом, который можно применить совместно практически с любой тактикой торговли.

Для многих трейдеров вопрос управления капиталом имеет одно из первостепенных значений. Можно неплохо разбираться в техническом и фундаментальном анализе, возможно даже что у вас процент прибыльных сделок будет превышать убыточные, но состояние депозита будет постоянно уменьшаться.

К примеру можно построить свою торговлю так что одна убыточная сделка будет перечеркивать результаты предыдущей серии прибыльных сделок.

Как зафиксировать вовремя прибыль? Подобным вопросом задаются наверное практически все.

Мы очень часто расстраиваемся если «недодержали» , а еще больше если «передержали» позицию и при этом была упущена солидная прибыль.

Как с этим бороться?

Существует большое количество методик и в то же время ни одна из этих методик не даст точного попадания на максимум прибыли.

Для многих установка стоп-лосс при открытии позиции большая проблема, причем проблема настолько большая что некоторые просто отказываются устанавливать защитный стоп при открытии позиции.

Как бы пытаясь успокоить себя, они утверждают, что уверены в себе, поэтому защитный стоп им вовсе не нужен.

Как трейдеру управлять депозитом

Работая с рынком Forex, трейдеру нужно следовать базовым правилам управления депозитом. Игнорируя проверенные многими игроками принципы торговли, можно быстро или немного позже слить весь капитал.

Как не потерять деньги

Первое, что необходимо для стабильной торговли, – это защита потери всех денег или большей их части. Речь идет о мани-менеджменте, то есть управлении средствами на счету. Это основа, без которой не получится надолго задержаться в трейдинге.

Вот ключевые принципы управления депозитом, которые помогут избежать слива капитала:

1. Не использовать усреднение позиции часто. Нередко начинающие трейдеры пытаются компенсировать потери, после закрытия сделки в минус. Они верят в свой анализ и открывают в том же направлении ордер с большей частью лота. Этот метод используют и для усиления прибыльных позиций. По статистике такой формат работы с рынком оправдывает себя далеко не всегда. Усреднение – это рабочий инструмент, но пользоваться им нужно точечно и аккуратно.
2. Не идти против сильного тренда. Если глобальное движение будет иметь значительный потенциал роста, то открывать сделки в обратном направлении бессмысленно. Лучше ждать коррекций заходить в рынок по тренду на небольших или сильных просадках.
3. Ставить stop loss. Торговля без стопов – это постоянный риск. Иногда она позволяет избежать потерь от рыночных манипуляций. При отсутствии стоп-лосса проскальзывания не приведут к закрытию сделки. Но трейдеры периодически ошибаются в своем анализе, и тогда валютная пара уходит в невыгодном направлении. В некоторых случаях очень далеко. Если используется кредитное плечо и таких сделок открыто несколько, то можно потерять все деньги. Убытки нужно ограничивать всегда – это одно из обязательных условий стабильного заработка.
4. Не доверять полностью другим аналитикам. В сети есть хорошие прогнозы, в том числе и платные сигналы. Но они не гарантируют стопроцентного результата. У трейдера должна быть составленная и проверенная лично им торговая система. Мнения других аналитиков и сигналы популярных сервисов – это вспомогательный инструмент.
5. Не перегибать с диверсификацией. Разделять риски – это правильно. По этой причине многие трейдеры используют от 5 инструментов (и более) на рынке Forex. Но если быстро переходить от одной плохо изученной валютной пары к другой, то можно допустить много ошибок. Диверсифицировать свою работу необходимо постепенно – переход к новой паре выполнять после фиксации стабильных результатов на предыдущей. Начинать можно с 2-3 инструментов с высокой волатильностью. Экзотические пары (GBP/TRY, EUR/SEK и др.) лучше оставить на потом.
6. Не стараться заработать больше. Стремление получить крупный профит в короткие сроки ведет к тому, что трейдер открывает несколько сделок с большим объемом. Такие действия резко повышают риск потерять ощутимую часть депозита. Шанс закрыть в плюс одну позицию – 50%. При двух сделках – 25%, при 3-х ордерах с большой частью лота цифра опускается до 13%. В итоге стремление быстрее заработать дает обратный эффект. Лучшая тактика – это умеренные риски и стабильные результаты.
7. Контролировать эмоции. Если трейдер намерен увеличить свой депозит, то ему нужно игнорировать страх потерять деньги и желание отыграться после неудачи. Эти эмоции не имеют ничего общего с торговой логикой и стратегией.
8. Определять размер потерь на месяц. Эту цифру нужно разделять на недели и торговые дни. Если в месяц трейдер может позволить себе потерять 3000 USD, то в неделю он должен прекращать торговлю после убытков в размере 750 USD. Дневные потери в этом случае ограничиваются суммой в 150 USD. У некоторых брокеров есть специальные программы, позволяющие настроить автоматическую блокировку торговли при достижении установленного лимита убытков.

В целом любую стратегию нужно тестировать на минимальных суммах, отрабатывая все грани торгового алгоритма. Только при появлении стабильного профита можно увеличивать размер лота.

Также важно помнить о том, что риск не должен уходить за границу 20% от размера депозита. Если объем всех открытых сделок превышает эту цифру, появляется вероятность потери большей части депозита или всех средств.

Рекомендуемое соотношение стопов к тейку – 1:3 и более в сторону take profit. При такой торговле достаточно одной сделки, закрывшейся в плюс, чтобы покрыть убытки от трех минусовых позиций. Все потому, что размер тейка в 3+ раза больше размера стопа.

При 34% успешных сделок и 70% убыточных в течение месяца/квартала трейдер выходит в ноль. Все что больше – чистый профит. Когда тейк в 5 раз больше стопа, то одна успешная сделка компенсирует потери 5-и убыточных позиций. Если грамотно отбирать инструменты и точки входа/выхода, то при таком соотношении можно получать стабильный профит.

Фиксировано-фракционный метод мани-менеджмента

Суть этого метода управления капиталом сводится к определению процента депозита, которым можно рисковать в рамках одной сделки. Трейдер устанавливает фиксированную долю от всех средств, например, 2% или 5%. После этого он торгует с учетом этого ограничения.

• был выбран показатель 5%;
• депозит составляет $1,3 тыс.

Тогда риск вычисляется таким образом: 1300*5%=65. То есть $65 можно использовать, открывая 1 позицию.

Вычисление части лота:

• Стоп-лосс при 5% риска составляет 1000 пипсов – 100 пунктов.
• Цена пункта равна $1.

Тогда при использовании фиксировано-фракционного метода вычисления будут следующими: 1300*5%/(1000*1)=0,06.

Трейдер может действовать следующим образом:

• открывая новую сделку, выбирать фиксированный объем – 0,06 лота;
• когда депозит увеличится в 2 раза и на балансе будет $2,6 тыс., игрок станет открывать позиции с объемом 0,12 от целого лота.

Есть торговые системы, в которых показатель стоп-лосса (1000) заменяют на максимальный размер убытков за определенный период.

• самая большая потеря за последние 1000 сделок составила 250 $;
• в этом случае фиксированная часть лота вычисляется так: 1300*5%/(250*1)=0,026.

Если округлять, то это 0,03, но можно выбрать и более безопасный путь, устанавливая 0,02 части лота. Этот показатель при фиксировано-фракционном методе остается неизменным вне зависимости от уровня эффективности стратегии и различных рыночных ситуаций. Потому он и называется фиксированным. Размер доли депозита для каждой сделки меняется только с ростом суммы на балансе.

Такие строгие правила не во всех ситуациях оказываются эффективными. По этой причине классический метод есть смысл дополнять другими его вариациями.

Чистая фиксированная фракция

Это немного измененный классический вариант. Суть его сводится к добавлению минимальной части лота при увеличении депозита на определенную сумму.Цифру роста, после которой изменяется объем сделки, определяет сам трейдер.

• размер депозита $2300;
• трейдер использует 0,01 лота;
• согласно своей стратегии, он добавляет 0,01 лотности после роста баланса на 800 $.

В итоге, как только размер депозита будет составлять $3100, трейдер начнет заходить в сделки, выбирая 0,02 лота. Когда на балансе появится цифра в $3900, объем сделки составит 0,03 лота.

Такая схема управления депозитом позволяет ощутимо снизить просадку капитала при небольшом количестве прибыльных сделок. Игрок просто не будет увеличивать часть лота, пока статистика имеет негативный уклон. Меньше объем сделки – меньше размер убытков.

Этот метод не стоит применять слепо, поскольку рост суммы на счету может смениться просадкой.В таком случае нужно возвращаться к изначальной лотности. Если этого не делать стопы будут забирать слишком много средств.

Еще одна проблема – это долгая торговля на минимальных объемах в ожидании роста депозита до нужного уровня.В работе с Forex не бывает постоянных профитов. Определенный процент сделок будет неизбежно закрываться в минус, «отрезая» от полученной прибыли разного уровня доли.И чем меньше на счету денег, тем больший процент от депозита нужно получить на рынке для восстановления капитала. Не говоря уже о его увеличении.

Начиная с 10% потерь, размер восстановительной прибыли начинает быстро увеличиваться. По этой причине важно уметь сохранять свой профит.

Как защищать прибыль

Один из лучших способов сохранить полученную прибыль, это снижать риски быстрее, чем они растут. Речь идет о ставке снижения.

Этот метод базируется на двух важных принципах:

• если количество убыточных сделок в рамках последнего торгового периода растет, трейдер уменьшает часть лота;
• чем больше потери, тем меньше объем новой позиции.

Часто игроки используют один уровень рисков при торговле, например, 10% от депозита. Но если работать с таким объемом, когда большая часть сделок закрывается в минус, то можно понести существенные потери.

В таблице видно, что трейдер рисковал десятой частью счета. Сумма на балансе уменьшалась, и он корректировал цифру с учетом потерь. Но все равно его убытки оказались значительными – депозит уменьшился с $9 тыс. до $3,4 тыс. Теперь для восстановления прежнего размера капитала понадобится добыть 200% прибыли от $3486.

При использовании ставки снижения результат будет другим. Для примера можно взять уменьшение части лота после первой неудачной сделки. Для каждой новой позиции используется объем на 30% меньше, чем в предыдущей.

При 10 убыточных сделках размер депозита остался на уровне $6760, вместо $3486, как в прошлом примере. Итоговая просадка капитала составила 33%, а для восстановления потерь понадобится добыть прибыль в размере 45% от тела депозита.

Снижение риска, опережающее его рост, выгодно по 2-м причинам:

• Эффективное ограничение объема убытков. Иногда стратегия дает негативные результаты. При обычной работе с рынком, игрок будет искать причину и продолжать торговать привычной частью лота. Выбрав ставку снижения, трейдер начнет снижать риски при первых признаках серьезных потерь, предотвращая еще более крупные убытки. Искать пробелы в торговом алгоритме и устранять их он будет с ощутимо меньшей частью лота в позициях.
• Возможность применять агрессивный стиль при консервативном трейдинге. Некоторые игроки боятся смело работать с рынком из-за риска значительных потерь. Используя ставку снижения, трейдер сможет агрессивно торговать, поскольку при закрытии в минус нескольких позиций он сразу снизит уровень рисков.

Главная идея этой системы – быстрое прерывание сильных потерь при большом количестве убыточных сделок, идущих подряд. В итоге полученная прибыль не сжигается в короткие сроки при невыгодной рыночной ситуации.

Модифицированная ставка снижения

Метод опережения роста рисков за счет уменьшения части лота, достаточно эффективен. Но только когда убыточные сделки идут друг за другом, формируя сплошную линию торговых неудач. Если минусы чередуются с профитом, подобная система не дает ощутимого защитного эффекта.

По этой причине трейдеры используют модифицированный вариант ставки снижения – кривую баланса системы. Для ее применения нужно построить скользящую среднюю по балансу депозита.

Пока линия баланса находится ниже скользящей, используется понижение ставки. Когда баланс поднимется над линией индикатора, можно применять стандартную часть лота.

Для более гибкого использования этого метода стоит добавить еще и осциллятор, рассчитанный по данным линии баланса:

• Когда зеленая линия, отражающая размер депозита, пересекает красную скользящую среднюю в направлении падения (точка 1), ставка понижается.
• Так трейдер торгует до того момента, когда осциллятор выходит из перепроданности (точка 2).
• С этого момента игрок начинает постепенно наращивать размер лота. Такая торговля продолжается до тех пор, пока размер капитала не достигает прежнего уровня (точка 3). Тогда снова используется стандартная логика выбора части лота.

Как только случаются заметные убытки, и зеленая линия баланса пересекает скользящую среднюю сверху вниз, трейдер снова начинает использовать уменьшение лотности по методу ставки снижения.

В итоге методика защиты депозита подключается только в тех случаях, когда она нужна. При этом возвращение к стандартной части лота происходит максимально быстро и без ненужных рисков.

Один из стандартных вариантов применения такой схемы: ставка снижения в 2 раза меньше ставки наращивания. Например, если во время просадки используется понижения доли в размере 0,7, то во время увеличения будет применяться шаг в размере 1,5.

Каждый трейдер подбирает эти цифры под себя. Это могут быть части лота 0,03 и 0,06. Таким образом быстрое сокращение потерь чередуется с еще более быстрым наращиванием объема торговли.

Всех, кто желает научиться торговать на форекс, мы приглашаем посетить нашу школу трейдинга. У нас можно найти множество обучающих материалов, которые помогут разобраться в рынке и понять, как правильно торговать, чтобы извлекать прибыль. Кроме того, вы можете посетить наш магазин, в котором представлены специализированные программы, для улучшения торговли на рынке форекс.

Управление капиталом на финансовых рынках

Основные стратегии управления капиталом: как выбрать лучшую?

Инвестиционная стратегия — это план, по которому инвестор покупает ценные бумаги и использует различные инвестиционные инструменты. Стратегия помогает осознанно принимать решения, а не слушать советы блогеров или брокеров, задача которых — получить максимум комиссии со своего клиента.

Чтобы выбрать идеальную стратегию личным капиталом, нужно определиться с целью, ответить на вопрос: “Зачем мне инвестировать?”. Инвестиции могут служить альтернативой банковскому вкладу или пенсионному счету. Цель инвестиций может быть дорогая покупка, а иногда инвестируют с целью понять логику рынка и заработать на спекуляциях, уделив много внимания финансовым прогнозам и аналитике.

Исходя из целей, стратегии делятся по разным параметрам: по срокам, по активности и по степени риска. Разберем все эти параметры

По сроку инвестиции бывают: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные

Краткосрочные инвестиции предполагают формирование инвестиционного портфеля сроком на год-два. Это может быть накопление на отпуск или на поступление ребенка в вуз. Среднесрочные инвестиции — инвестиции сроком несколько лет. А долгосрочные инвестиции — инвестиции на срок более 10 лет. Например, это накопления на старость.

По активности инвестиции делятся на активные, пассивные и пассивноактивные.

Активная стратегия подразумевает постоянное, ежедневное внимание к рынку и большое число сделок. Это изучение новостного фона и финансовой отчетности предприятий, анализ графиков и текущей ситуации на рынке. Активная стратегия предполагает частую перебалансировку портфеля, сделки в шорт, т.е. открытие позиций на “падающем” рынке.

Пассивная стратегия объясняется двумя словами: купил и забыл. Вы самостоятельно или вместе с экспертом собираете портфель и возвращаетесь к нему через полгода-год. Вас не пугают просадки в 20-30%, ведь рынок все равно вернет эти потери рано или поздно.

Пассивно-активная стратегия — это нечто среднее между активной и пассивной. Вы фиксируете прибыль после бурного роста бумаг и докупаете портфель при сильных просадках, какие мы наблюдаем, например, сейчас.

По степени риска стратегии делятся на консервативные, умеренные и высокорисковые, или спекулятивные.

Консервативная стратегия предполагает минимальную “просадку” портфеля, не более 10%. Но и доходность также будет невысока и едва ли превысит рост основных бумаг фондового рынка. Такая стратегия подойдет тем, кто не готов рисковать и чья задача — надолго сохранить капитал.

Умеренная стратегия предполагает чуть больше рисков, чуть большую просадку портфеля и потенциально более высокую прибыль. Также в такой стратегии используется более широкий набор финансовых инструментов. Подойдет для тех, кто желает приумножить средства, рискуя примерно четвертью своего капитала.

Спекулятивная стратегия предполагает просадки портфеля до 40%, высокие риски и высокую потенциальную прибыль. Такую стратегию предпочитают молодые, начинающие инвесторы.

Вывод: идеальной стратегии управления капиталом не существует. Она формируется индивидуально для каждого инвестора, с учетом всех факторов: размера капитала, инвестиционных целей, времени и допустимых рисков.

Соавтор, редактор и финансовый эксперт:

Член совета НАУФОР по финансовому консультированию, сертифицированный независимый финансовый советник по программе лондонского Chartered Insurance Institute (CII) и Московского института независимых финансовых и инвестиционных советников (ИНФИС). Алексей стал первым в истории России квалифицированным участником ассоциации «Круглого стола миллионеров» (Million Dollar Round Table – MDRT) – глобальной независимой ассоциации лучших представителей финансовой отрасли со всего мира (более 470 компаний из 71 страны) в наивысшем возможном статусе: Top of the Table (статус присваивается на основании аудированной прибыли в бизнесе). Имеет аттестат ФСФР 1.0.

Источник https://www.fxtrader.ru/moneymanagement/

Источник https://trading-go.ru/beginner/29102021/

Источник https://anderidagroup.com/blog/osnovnye-strategii-upravleniya-kapitalom-kak-vybrat-luchshuyu/