Торговая стратегия по сессиям на форекс – как торговать без индикаторов
Утверждение, что форекс работает без перерывов, верно, но с одной оговоркой. Объемы в течение дня распределены неравномерно и зависят от того, какая сессия открыта. В зависимости от этого меняется волатильность валютных пар, а значит и торговые возможности. Идея торговли по сессии не потребует никаких индикаторов, просто будьте у монитора на открытии Европы.
Что такое торговые сессии и на что влияют
Условно на форекс выделяют 4 сессии:
- европейскую. Помимо Лондона работают биржи во Франкфурте, Цюрихе и Париже. Но основной вклад делает Лондон;
- американскую – биржи Нью-Йорка и Чикаго;
- тихоокеанскую – влияния слабое, работают биржи Веллингтона и Сиднея;
- азиатскую – Токио.
Торговые сессии делятся так в зависимости от региона и часового пояса. Если изучить график работы сессий, окажется, что 24 часа в сутки открыта как минимум одна. Иногда они накладываются друг на друга. Например, конец работы Европейской сессии совпадает с началом работы США.
Помимо этих финансовых центров торговая активность исходит и со стороны десятков тысяч трейдеров. Это так, но на поведение графиков на форекс они не влияют, тут дело в объемах. Вспомните, ежедневный объем рынка исчисляется триллионами долларов, только крупные торговые операции двигают курс на десятки и сотни пунктов.
График работы сессий, когда лучше торговать
Непосредственно к торговой стратегии перейдем чуть позже. Пока что нужно разобраться, как ведет себя рынок на протяжении торговых сессий. Это нужно, чтобы отобрать валютные пары, подходящие для работы, и определиться с часами торговой активности.
Что касается графика работы сессий, возникает путаница из-за того, по какому времени график приведен. Торговые часы указываются:
- по местному времени с учетом часового пояса;
- по Гринвичу;
- по среднеевропейскому времени.
Учтите, что в ряде стран торговые часы смещаются из-за перевода времени на зимнее и летнее. Это тоже учитывайте. Можно вос пользоваться онлайн сервисами для расчета торгового времени:
- ниже приведено расписание сессий для часового пояса +03:00 (к нему относится и Москва);
- здесь же показано расписание по Гринвичу.
В стратегиях, основанных на графике работы торговых сессий, ошибка даже на один час ломает систему.
Когда и чем стоит торговать
Торговые возможности появляются чаще на волатильном рынке. Если график будет двигаться в диапазоне шириной 20-30 пунктов, работать вы вряд ли сможете. С точки зрения волатильности на форексе привлекательнее всего выглядят мажоры и время работы на европейской и американской сессиях.
Во время работы Европы и Америки возрастает спрос на основные валюты. По парам, содержащим доллар, евро, фунт, франк активность максимальная на этих сессиях.
По остальным парам также прослеживается зависимость волатильности от времени суток. Так что расписание сессий не учитывать в торговле нельзя.
Что касается того, чем стоит торговать:
- если в валютной паре есть европейские валюты либо доллар – подойдут европейская и американская сессии;
- если есть иена – в работу можно брать и Азию;
- на парах, в составе которых есть австралийский и новозеландский доллары, учитывать можно и тихоокеанскую сессию.
Подчеркнем – учитывать время работы сессий нужно только при торговле на временных интервалах до Н1 включительно. Если работаете на Н4 и выше, этот фактор перестает влиять на торговлю.
Пример торговой стратегии
Идея стратегии, построенной на расписании торговых сессий, заключается в том, что трейдер ловит импульс на открытии Лондона. Когда открывается Лондон, обрабатывается масса торговых заявок, на графике в этот момент происходит всплеск волатильности.
Часто этот импульс задает движение на день или как минимум до открытия американской сессии. Чтобы взять это движение:
- дожидаемся открытия европейской сессии и следим за поведением графика на 30-минутном временном интервале;
- работа ведется только ордерами buy stop и sell stop. После закрытия получасовой свечи отложенные ордера ставятся над/под ценой High/Low этой свечи. Так что работа на форекс будет вестись 1 раз в день;
- иногда на открытии Лондона формируются торговые ловушки, график делает рывок в одну сторону и затем идет в другую. Поэтому без стоп-лоссов не торгуем – это правило справедливо для любой стратегии на форексе. Стопы стоят на уровне противоположного ордера, т.е. как только срабатывает один SL, тут же открывается сделка в противоположном направлении.
Закрывать торговую позицию можно либо вручную через 5-6 свечей, в это время начинается обед и спад активности на рынке. Либо дождаться американской сессии и фиксировать прибыль в это время.
Торговые возможности не зависят от состояния рынка и появляются каждый день на открытии европейской сессии. Прибыль сравнительно невелика, но пунктов 20-30 удается взять в большинстве случаев.
Общий совет – внимательно относитесь к открытию Америки. Тенденция, стартовавшая на открытии европейской сессии, может как продолжиться, так и смениться. К этому моменту желательно подтянуть стопы в безубыток или закрыть часть позиции.
Заключение
Стратегию торговли на основе торговых сессий использовать можно, но особых надежд на нее не возлагайте. Максимум, что она может дать, это 20-40 пунктов в день, стопы срабатываю часто, так что много заработать с ней не сможете.
Но расписание торговых сессий учитывайте в работе. От этого зависит волатильность, а значит и то, будут ли появляться точки входа в рынок.
Блог компании United Traders | Прибыльная стратегия торговли на открытии торговой сессии
Хорошо известно, что сразу же после открытия рынка присутствует значительная торговая активность, ориентированная, большей частью, на торговлю пробойных моделей. Как определить, какие из этих моделей достаточно сильные, чтобы движение продолжилось, а вы смогли совершить удачную сделку?
Очень много хороших входов на пробой можно найти, используя определенные графические модели, появляющиеся в первый час торговой сессии. Чтобы найти потенциально удачную пробойную сделку (внутри дня или свинговую), полезно производить визуальный поиск таких технических формаций на открытии рынка.
Одна из причин, почему эти модели так хорошо работают, заключается в том, что институциональные трейдеры исполняют крупные ордера клиентов в первые же минуты торговой сессии. Это приводит к быстрым пробоям, на которых можно заработать. Поскольку ваша цель — избежать ложных пробоев и открывать позиции, которые продолжат движение в вашу пользу, то очень важно уметь замечать такие моментумные технические формации. В данной статье мы рассмотрим лучшие пробойные формации для первого часа торговли, за которыми следует наблюдать, когда ищете возможность входа в позицию.
Длинные 5-минутные свечи, формирующие диапазон открытия
Первую сильную модель можно найти, если посмотреть на длину первой 5-минутной свечи акции или биржевого фонда, где вы хотите найти вход. В идеале, такая свеча, формирующая диапазон открытия с 9.30 до 9.35 по Нью-Йорку, должна иметь высоту не менее 30 центов для акций стоимостью 20$-70$.
Пример можно увидеть на 5-минутном графике Sina.com (SINA) на рис. 1. Первая 5-минутная свеча здесь имеет высоту значительно больше 30 центов (37.85$ — 38.70$). Впоследствии этот диапазон был пробит вверх более чем на пункт, и цена установила High дня на 40.45$. Первая длинная свеча сигнализирует о том, что трейдеры активно покупали на открытии, после чего дополнительные покупатели в последующие часы подняли цену еще выше.
Стратегия торговли заключается в том, чтобы визуально просматривать 5-минутные графики в акциях, которые торгуются выше High предыдущего дня и сформировали первую 5-минутную свечу высотой более 30 центов. Если эти условия выполняются, то нужно входить непосредственно выше High этой 5-минутной свечи, которая сформировала т.н. «диапазон открытия». Стоп нужно ставить под Low этой 5-минутной свечи.
При использовании следящего стопа для выхода из сделки, пользуйтесь разворотными медвежьими свечными сигналами, такими как «падающая звезда» или «медвежье поглощение». Зачастую бывает полезно покрыть половину позиции после пробоя поддержки первого разворотного сигнала (например, на уровне 39.70$ под «падающей звездой» на рис. 1), а оставшуюся часть — ниже второго разворотного сигнала (39.90$ под моделью медвежьего поглощения).
Не пропускайте сильные пробои
Распространенной ошибкой розничных трейдеров является боязнь открывать позиции после сильного начального движения (или после гэпа на открытии). Трейдеры бездействуют, поскольку необоснованно боятся, что акция, показавшая сильное движение, истощилась и вряд ли продолжит идти вверх, чтобы сделать пробой.
На самом деле, ключевая профессиональная стратегия свинговой или интрадей-торговли заключается в том, чтобы открывать новые сделки непосредственно над прошлыми уровнями сопротивления на наиболее сильных пробойных графиках, поскольку (за редким исключением) цена, скорее всего, продолжит движение, как видно на рис. 1.
Рис. 1; Пробой диапазона открытия. Разворотные сигналы после сильного начального движения
Торгующий по этому графику неопытный трейдер, скорее всего, ошибочно считал бы, что на High первой свечи (38.70$) акция уже перекуплена, и пропустил бы последовавшее более крупное пробойное движение величиной около двух долларов.
Стратегия разворотных зон Массимилиано Скорпио
Публикуемая тема будет интересна приверженцам безиндикаторного анализа и тактики Price Action. Новичкам тоже стоит обратить внимание на статью, по прочтении которой они получат своеобразное «оружие возмездия», применяемое для внутридневной торговли.
Стратегия основана на паттерне, открытом итальянским техническим аналитиком и старшим банковским трейдером Массимилиано Скорпио и названном «ключевыми разворотными зонами». Насколько этот паттерн эффективен, узнаем из этого материала.
Основная область его применения – рынки облигаций и опционов. Фигура Price Action была замечена случайно при анализе поведения базовых активов, а затем проверена на фондовом рынке, где показала вероятность 70% положительной отработки сигнала.
Единственный минус этой стратегии – редкое появление подобной ситуации поведения цен на рынках: на дневных свечах ее можно наблюдать не чаще 15-20 раз в году. Однако ее несложно выучить и еще сложней забыть. Чтобы понять почему, достаточно потратить 5 минут времени и вникнуть в суть стратегии.
Как формируется разворотная зона Массимилиано Скорпио?
На графике дневных свечей разворотная зона для открытия позиции в покупку (long) состоит из двух растущих свечей, последняя из которых имеет хвост ниже минимума первой и цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи .
Позиция short – продажа может рассматриваться, если две падающих свечи показали цены закрытия одну ниже другой, но при этом последняя свеча установила максимум выше предыдущего .
Окончательное условие формирования этого паттерна находится внутри дня – дневной минимум/максимум предыдущей свечи должен быть пробит до начала американской сессии . Желательно, чтобы до момента выхода первых «американских» новостей текущая цена валютной пары находилась:
- Для позиции лонг – ниже минимумов предыдущего дня и однозначно ниже цены ее открытия;
- Для позиции шорт – выше максимумов предыдущего дня и однозначно выше открытия.
Массимилиано Скорпио отдельно отмечает важное условие – последняя свеча не должна быть закрыта «в пол» или крестом. Также настороженно следует относиться к маленькому телу свечи.
Принцип формирования паттерна понятен: при падении возникла растущая свеча разворота, которую многие посчитали обычной коррекцией, что подтвердилось в ходе торговой сессии; курс валютной пары продолжил падение и даже установил новый минимум.
Однако у роста были фундаментальные причины, известные инсайдерам, связанные со статистикой из США. Они останавливают падение, накапливают позицию во второй половине дня, используя для этого пробой минимумов, чтобы набрать как можно больший объем ордеров. Причина образования вала покупок или продаж на пробоях экстремумов и стратегия их выкупа подробно описывалась в статье про Swing Failure Pattern.
Ситуация для растущего тренда зеркальна – возникает падающая свеча, ошибочно принятая за коррекционную, это становится ясно после пробоя максимума предыдущего дня, но вечерняя сессия кардинально разворачивает курс валютной пары, закрываясь ниже открытия предыдущего дня.
Бывает, что паттерн из двух описанных падающих или растущих свечей встречается в ходе затяжного сильного тренда. В таких случаях трейдеры часто ставят стопы чуть выше максимума или минимума закрывшейся свечи предыдущего дня.
Маркет-мейкеры внутри дня инициируют коррекционное движение с обязательным ретестом экстремальных зон. Трейдера выбивает из рынка уже к вечеру, чтобы он, сидя без позиции, увидел, как курс возвращается к тому же направлению.
Если вы торговали внутри дня и, не угадав направление, словили стоп или выбиты из среднесрочной сделки после коварного разворота, есть возможность «получить возмездие» благодаря наблюдениям Массимилиано Скорпио.
Правило работы с разворотными зонами
Окончательное подтверждение вышеописанный паттерн получает в конце дня на закрытии дневной сессии. В комментариях часто спрашивают, может ли оно быть раньше 24-00 Мск. Фактически все уже ясно к 21-00 (зимой 22-00), если нет новостей в экономическом календаре. Так поздно выходят только данные по запасам нефти или «вести с полей» заседания ФРС по ставке.
Чтобы совершить сделку лонг, должны быть выполнены следующие условия:
- Обе свечи – растущие;
- Минимум предыдущего дня пробит до или в первые два часа американской сессии;
- Цена закрытия выше открытия предыдущего дня, но меньше текущего максимума.
Если все пункты выполнены, трейдер входит в покупки по рынку в конце дня. Перенося позицию на следующий день, выставляем тейк-профит по максимуму предыдущего дня, а стоп по минимуму.
Чтобы войти в шорт, проверяем следующие условия:
- Свеча должна закрыться ниже цены открытия;
- Свеча внутри дня пробивает предыдущий максимум до начала американской сессии или в первые два часа торгов биржСША.
Цена закрытия ниже открытия предыдущего дня, но сессия не закрыта «в пол».
Стопы и тейки
Как было описано выше, вход в лонг или шорт проводится по внутридневному таймфрейму в конце сессии.
После входа на закрытии рынка переводим график в дневной формат и обращаем внимание на только что закрывшуюся свечу.
- Уровень стоп-лосса для позиции лонг выставляется по минимуму дня (нижнему хвосту свечи), тейк-профит по максимуму дня (верхнему хвосту).
Мани-менеджмент стратегии
Массимилиано Скорпио не дал рекомендаций по мани-менеджменту. Трейдер, отлично владеющий навыками работы с опционами, имеет возможность «преобразования» позиции в сложную систему, где можно динамично управлять размером будущего убытка и прибыли.
Однако стратегии разворотных зон необходимо динамичное управление стоп-лоссом из-за непропорциональности потенциальной прибыли и убытка.
Несмотря на достаточно высокие показатели положительной отработки паттерна, автор отмечает, что редкие срабатывания стопов «съедают» до 50% прибыли. Избежать больших убытков можно, увеличив размер профита.
При возникновении паттерна по тренду не выставляйте тейк-профит по максимуму предыдущего дня. Дождитесь окончания сессии и перенесите стоп-лосс в безубыток. Удерживайте позицию, пока не получите сигналы разворота тренда. Новички могут применить фиксированный тейк-профит, равный 100 пунктам.
В расчете торгового лота применяйте стандартные рекомендации, закладывайте не более 1-2% потерь на сделку. Размер позиции в зависимости от величины депозита можно рассчитать в нашем сервисе с помощью специального калькулятора.
Заключение
Паттерн М. Скорпио – еще одно доказательство, что сетапы Price Action с высокой долей вероятности могут предсказывать будущий тренд. Трейдеру нет необходимости устанавливать на график индикаторы, подбирать для них настройки, искать дополнительные фильтры ложных сигналов. Описанной торговой системе, вне зависимости от направления тренда, достаточно лишь определенного положения двух свечей, чтобы совершить внутридневную сделку.
Подобная система анализа с использованием свечей дневного формата для торговли внутри дня использовалась многими знаменитыми трейдерам, в частности, Джесси Ливермором, Линдой Рашке, Ларри Уильямсом и т. д. Ее плюс состоит в однозначности определения сигнала и достаточного периода времени для его анализа и оценки.
Источник https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/torgovaya-strategiya-po-sessiyam-na-foreks-kak-torgovati-bez-indikatorov
Источник https://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/301456.php
Источник https://tlap.com/strategiya-massimiliano-skorpio/
