Как определить тренд на любом рынке| Полное руководство |

Как определить тренд на любом рынке| Полное руководство

Как определить тренд на рынке и выжать из него максимум прибыли. Этим вопросом задается каждый трейдер. Большинство слышали девиз «Тренд-твой лучший друг», но так ли все просто на самом деле? Давайте пройдем все этапы от А до Я, чтобы понять нужен ли такой “друг”.

Тренд – это направленное восходящее (бычье) или нисходящее (медвежье) движение инструмента. От начала и до конца тренда, весь процесс напоминает волнообразные движения. Определить их достаточно легко по последовательным Hi или Low в одном направлении, но можно использовать и индикаторы для более быстрого анализа.

Как определить тренд и его направление

Направление тренда достаточно легко определить уже постфактум. Гораздо сложнее определить его начало и конец, чтобы зайти в рынок, взять максимум от сделки и выйти еще до того, как рынок развернется. Далеко не все опытные трейдеры могут вовремя распознать эти факторы, что уж говорить о новичках.

В моем авторском курсе – “В трейдинг с нуля”, я даю намного больше информации о трендах и как с ними работать, а также помогаю начинающим в кратчайшие сроки освоить трейдинг и получать прибыль.

Все трендовые движения разделяют на 3 типа:

1. Восходящие. Бычьи тренды складываются из-за преобладания в рынке участников, которые открыли длинные(покупки) позиции. Характеризуются поэтапными более высокими Low. Применив один из индикаторов тренда Moving Average с периодом не меньше 200, цена окажется выше линии MA.
2. Нисходящие. Медвежьи тренды складываются из-за преобладания коротких(продаж) позиций. Отличается от восходящего движения поэтапными более низкими Hi. Применив тот же МА (скользящая средняя) на графике, вы увидите, что цена будет ниже линии индикатора.
3. Боковики. По-другому такую фазу рынка называют – флет. Рынок в таком случае находится в горизонтальном диапазоне и имеет четкие уровни поддержки и сопротивления. Такая зона служит местом распределения участников. Одни участники закрывают позиции, другие ищут новые точки входа, кто-то остается в стороне и ждет развития событий.

Стоит отметить, что статистически, от общего количества всего времени, тренды занимают только 20-30% времени. Остальное приходится на боковики и это необходимо учитывать, проводя технический анализ.

Определяем силу тренда

С направлениями определились, но остался не раскрытым вопрос силы тренда. Стоит отметить, что чем длительнее тренд, тем он сильнее, но и ближе к развороту. Таким образом тренд на H1 ТаймФрейме будет сильнее чем тренд на м30, соответственно D1 будет сильнее обоих, но слабее чем W1. Важно понимать, что движения на ТФ выше H1 могут длиться от нескольких недель и даже месяцев.

По времени тренды делят на следующие категории:

• Долгосрочные. Занимают довольно продолжительное время и длятся от года до нескольких лет.
• Среднесрочные. Занимают от месяца до года. Зачастую точки входа формируются на дневном ТФ.
• Краткосрочные. Длятся от недели и до пары месяцев и могут противоречить общей тенденции. Ключевые точки находятся на часовом ТФ.

Важно отметить, что тренды могут противоречить друг другу. К примеру, на дневном графике, будет восходящая тенденция, а на H1 вполне может быть нисходящий краткосрочный тренд. D1 будет преобладать над H1, но можно заработать и на этом краткосрочном движении, просто использовать более короткие СЛ и ТП. Таким образом повысите свою прибыльность, взяв максимум от движения.

Торговля по тренду. Находим точки входа

С базовой информацией мы разобрались, но остался вопрос работы с точками входа и выхода из позиций. Так как движение в трендах происходит волнообразно, то логично дожидаться отката цены, а не входить на максимуме или минимуме, а потом получать или пересиживать убыток.

Данная методика входа не только помогает избегать лишних рисков, но и позволяет докупать или допродавать по лучшей цене, выжимая из тренда максимум. Важно понимать, что любое сопровождение сделки должно быть отработано и подтверждено тестированием моделей или демо-торговлей. Потому как, очередная коррекция может перерасти в разворот тренда, и вы должны четко знать эти признаки, а самое главное, находить точку где закрыть сделку и принять убыток или выжать максимум из ТейкПрофита.

Порой тренды бывают настолько быстрые и импульсные, что, дожидаясь коррекции можно упустить не только начальную точку входа, но и основную часть трендового движения. В таком случае рекомендую использовать пробойные формации в качестве точек входа на продолжение тренда. Риск в таком случае минимален, а импульсное движение позволит сразу выйти в плюс.

Торговля по тренду. Где ставить СЛ и ТП

Определение целей и рисков в трендовых движениях для многих является большой сложностью, несмотря на обманчивую простоту. Основные проблемы связаны с тем, что заранее непонятно, где будет разворот тренда. В своих действиях предлагаю вам опираться на технический анализ и вероятность отработки. Шансы отработки паттернов в таком случае намного возрастают, чем работать по условному проценту от депозита.

Не стоит забывать, что любимая модель сопровождения сделки должна быть протестирована и отработана в режиме демо-торговли, прежде чем применять ее на реальном рынке. Давайте рассмотрим примерную модель работы с трендами

Индикаторы показывающие тренд

Индикаторы сами по себе несут лишь ту информацию, которая уже заложена в котировках, отображая лишь историю поведения цены в простом графическом варианте. Т.е. ни один индикатор не покажет будущее. Для более четкого понимания трендов рекомендую обращать внимание на фазы рынка и свечные паттерны.

Если вам проще работать с индикаторами, то самым распространенным для трендов служит Moving Average (скользящая средняя). Для определения тренда рекомендую использовать минимальный период со значением 200. В случае с восходящим движением, свечи буду выше скользящей, а во время медвежьего тренда ниже средней. Если же Moving Average будет иметь горизонтальное положение, значит находитесь в фазе боковика.

Дополнительно так же можно адаптировать и различные осцилляторы для трендовой торговли. Если в стандартных условиях они служат как точки перекупленности или перепроданности, то рассматривайте эти точки как начало тренда. Ведь зачастую во время трендовых движений осцилляторы очень долго показывают экстремальные значения.

Как определить разворот тренда

Разворот тренда можно определить несколько способами. Это могут быть индикаторы, свечные формации или пробои уровней. В стандартном варианте признаком разворот тренда служит пробой предыдущего Hi или Low. Движение должно закрепиться в новой зоне, в противном случае, рискуете выйти из тренда раньше времени, т.к. это может быть просто глубокой коррекцией.

Так же можно использовать и индикаторы в поисках разворота. На примере того же Moving Average рассматривают разворот после пробития и закрепления за скользящей средней.

В заключении про тренды

Для трейдеров любого уровня, тренды – это лучшее время для торговли. Однако следует отметить, что не всем подходит такая модель работы в связи с психотипом и другими факторами. Любая торговая система должна быть протестирована лично вами на исторических данных и только после этого принимать ее в работу. Вы должны понимать все нюансы такой торговли, а самое главное знать, где принять убыток в случае если рынок пойдет против вашей позиции.

Важно понимать, что тренд прощает много ошибок, если вы следуете за ним, но если идете против него и не принимаете убыток, то можете потерять все.

Как определить наилучшее время для сделки на фондовом рынке: Алгоритмы следования тренду

На протяжение многих лет участники фондового рынка пытаются разрабатывать способы прогнозирования будущего движения цен. Для этого используются специальные алгоритмы и софт, машинное обучение или даже внешние сервисы вроде Google Trends. К настоящему моменту не существует техники создания прогнозов, которая была бы эффективна на 100%.

Исследователи из университета Макао несколько лет назад опубликовали работу, посвященную анализу эффективности алгоритмов следования тренду, которые не пытаются предсказать изменения цены, а точно реагируют на ее изменения в реальном времени. Мы представляем вашему внимани главные мысли этого исследования.

Введение

В целом, существует два главных подхода к оценке вероятности создания подобных прогнозов. Последователи первого из них считают, что рынок можно предсказать, анализируя паттерны поведения цен, а точность прогноза зависит от правильного метода обнаружения этих паттернов, а также использования верного набора параметров. Второй подход предполагает, что фондовый рынок полностью случаен, и предсказать его с помощью математических формул невозможно (существуют также математические доказательства того, что это не так).

На стыке эти двух «школ» родился метод следования тренду. Он предполагает, что рыночные тренды — это некие случайные переменные. Соответственно, не нужно и пытаться делать какие-то прогнозы, нужно лишь генерировать сигналы на покупку и продажу с помощью анализа движений цен в долгосрочной перспективе. Этот метод широко распространен на финансовых рынках, где трейдеры используют их для определения момента открытия или закрытия позиций по валютным парам, однако на фондовом рынке он применяется не столь широко.

В сегодняшнем материале речь пойдет о двух разновидностях алгоритмов следования тренду. Исследователи ставили своей целью проанализирвоать результативность применения этих алгоритмов.

Два способа анализа рынка

Существует две методики прогнозирования цен акций:

• Фундаментальный анализ — в этом случае аналитики оценивают информацию, которая больше относится к компании, чьи акции торгуются на бирже, нежели к самим акциям. Решения о тех или иных действиях на рынке принимаются на основе анализа предыдущей деятельности компании, прогнозах выручки и прибыли и так далее.
• Технический анализ — в данном случае рассматривается поведение цены акций и выявляются его разнообразные паттерны (используется анализ временных рядов).

Метод следования тренду здесь представляет собой альтернативу — он не подразумеваем создания прогнозов и лишь реагирует только на события, которые произошли совсем недавно или происходят прямо сейчас, не задумываясь о будущем. При этом торговля подчиняется определенным статистическим правилам — и основная задача заключается в том, чтобы их сформулировать.

Следование тренду: основные принципы

Успешность или неуспешность алгоритма следования тренду зависит от того, какие предположения лежат в его основе. Прежде всего, к таким предположением относится регулярность появления ценовых трендов, которые являются резальтатом множества факторов. Вторым важным моментом является способность алгоритма извлекать выгоду из движений цен, формирующих тренды.

Все трейдеры стремятся к «ограничению убытка» и «максимизации прибыли» – больше всего заработать можно, синхронизировавшись с мощным трендом. И чтобы это сделать, трейдеру необходимо отбросить в сторону эмоциональную часть торговли («интуицию») — метод следования тренду не предполагает угадывания момента его завершения. Напротив, нужно действовать сразу после наступления этого момента.

Исходя из этого была разработана модель Performance Probability Score (PPS) — она объединяет анализ поведения цены для создания оценки риска и возможной прибыли. Ядро модели формирует бинарное разделение поведения цены на негативное и позитивное. Базовое правило при торговле по этому методу звучит как удержание позитивного или негативного рейтингу до момента, когда возникнет определяемое изменения — опять же, никаких предсказаний, только реакция на перемены.

Распределение силы цены по тренду

Как определить подходящее время для сделки

Изменения цен на фондовом рынке представляет возможность увеличить прибыль от сделки или сократить убыток при неудачном стечении обстоятельств. Когда обнаруживается изменение цены, которое идет против сложившегося тренда, то возникает выбор между немедленным закрытием позиции или ожиданием подтверждения перелома текущей тенденции и повторным входом в позицию в соответствии с новым трендом. Для автоматизации процесса принятия таких решений необходимо учесть несколько важных аспектов.

• Управление сделками — решение о том, какой объём финансового актива покупать или продавать, должно приниматься, исходя из определенных правил. Для минимизации рисков, к примеру, объём сделок может снижаться в период высокой волатильности или падения рынка. Цель этого проста — сократить потери в неудачные периоды в ожидании возникновения более позитивных трендов.
• Рыночная цена — система может использовать в качестве входных данных только рыночную цену. Какие-то данные можно почерпнуть из истории торгов, однако их нельзя использовать для прогнозирования направления изменения цены. Для создания системы торговли по алгоритму следования тренду нужно лишь максимально получать данные последних котировок. Время и цена — вот главные элементы.
• Правила — как сказано выше, нужно ограничивать убытки и максимизировать прибыль. Для этого в рамках системы следования тренду нужны правила, которые не будут учитывать фундаментальные показатели. Они должны лишь автоматизировать торговлю с помощью принятия решений о моменте входа в рынок, времени удержания позиции и моменте выхода из позиции, когда она перестает быть прибыльной.

Правила P и Q

Описанные выше правила для ограничения убытков и максимизации профита в данном случае основаны на двух переменных — P и Q. Первая из них используется для определения момента, когда нужно открыть позицию, а вторая — для выхода из нее. Если обозначить рыночный тренд как T, который представляет собой функцию от времени t — Price(t).

В таком случае, система могла бы открыть позицию, когда текущая цена Price окажется на тренде окажется выше точки P, и напротив, когда она снизится ниже уровня Q, позиция будет закрыта:

В реальной жизни, однако, тренды не развиваются по таким четким линиям, они куда более волатильны, а цена можно кратковременно подниматься и опускаться ниже общей линии тренда. Поэтому правила P и Q невозможно применить непосредственно к тренду T — частые флуктуации цены приведут к возниковению огромного количества торговых сигналов на покупку и продажу. Для того, чтобы этого избежать используется экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA), которая вычисляется по формуле:

Где price(t) — текущая цена в момент времени t, n — чсло периодов в минутах для внутридневной торговли или в днях для внедневной торговли, а t — момент времени на рынке. Логика использования правил P и Q и EMA описывается следующим псевдокодом:

В данном случае величины P и Q вычисляются на основе исторических данных. Существует несколько способов их конечного определения. Первый из них — метод брутфорса, который подразумевает тестирования множества комбинаций P и Q. Альтернативный метод заключается в использовании нейронных сетей.

Диапазоны значений P и Q, полученный с помощью эвристических измерений

Можно подобрать различные значения P и Q, которые будут генерировать положительные результаты

Адаптивные правила P и Q

В предыдущем разделе величины P и Q были получены с помощью анализа значений, которые дают наилучшие результаты на относительно длинном временном промежутке. Однако, очевидно, что правила, которые хорошо работали на определенном участке тренда, могут быть не столь хороши на другом. А значит, процесс выбора P и Q должен быть модифицирован таким образом, чтобы их можно было выбирать динамически.

Новые правила называются P’ и Q’ — их значения могут динамически меняться, а не остаются неизменными, как было ранее. Для определения моментов входа и выхода из позиции в даном случае можно использовать некоторые инструменты технического анализа, вроде индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Он вычисляется по следующей формуле:

Где AU — средний рост цены за n периодов, AD — среднее знижение цены за n перидов, n — число перидов RSI (обычно устанавливается на величину 14).

Простой пример использования. На рисунке ниже RSI имеет диапазон от 0 до 100. Актив считается «перекупленным» выше уровня 70 — это значит, что он может быть переоценен и является хорошим кандидатом на падение цены. Точно также, если RSI достигает уровня 30, то это верный знак недооцененности актива.

В итоге, используя RSI и адаптивную стратегию P&Q, можно сформулировать следующие правила для открытия позиций:

Для открытия длинной позиции по P’:

1. Цена растет
2. RSI(t) больше, чем EMA(RSI(t))
3. EMA(RSI(t)) меньше, чем 40 или выше 60

1. Цена снижается
2. RSI(t) меньше, чем EMA(RSI(t))
3. EMA(RSI(t)) iменьше, чем 40 или выше 60

Значения P’ и Q’ адаптивно и динамически меняются в соответствии с показаниями RSI. В ходе торговли стратегия оценивает флуктуации тренды и в соответствии с ними генерирует сигналы на покупку или продажу.

Псевдокод для подобной стратегии выглядит следующим образом:

Симуляция и результаты

В ходе эксперимента, призванного подтвердить или опровергнуть работоспособность предложенной стратегии, исследователи запустили симуляцию для анализа фьючерсного контракта на индекс Гонконгской фондовой бирже (Hang Seng). Анализировались исторические данные за 2008 год, всего 355 дней. Задача заключалась в подсчете ROI (возврата на инвестиции) для торговли конкретными акциями.

На рисунке ниже показана производительность статической и динамической стратегии P&Q:

Согласно полученным данным, адаптивная стратегия показывает лучшие результаты — в ходе симуляции средний месячный ROI в этом случае составил 75,63%, а для статической стратегии — 67,67%.

Кроме того, исследователи хотели узнать, каким образом можно минимизировать убытки в случае их возникновения. Согласно эксперименту, вероятность убытков при использовании стратегий следования тренду возрастает при высокой волатильности рынка. Для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, была организована симуляция возникновения случайных флуктуаций на рынке.

Согласно результатам, автоматизированные стратегии следования тренду начинали работать в убыток, когда уровень флуктуаций достигал 45%. Это означает, что снизить вероятность убытков можно, запрограммировав в систему определенный порог флуктуаций, по достижению которого торговлю нужно остановить.

Что такое тренд на бирже. Как правильно построить линии тренда

Основополагающим в изучении технического анализа являются определение текущей тенденции или по другому тренда на рынке. Умение правильно их определять напрямую влияет на эффективность торговли на бирже. Использование трендов позволяет строить свои торговые стратегии и определять точки входа и выхода в рынок. Поэтому именно с этого начинается изучение ТА (технического анализа).

Что такое тренд?

В общих чертах, тренд — это направленное движение цен в одну сторону в течение определенного времени. Но это слишком размытое определение. В реальности цены не могут постоянно двигаться только в одну сторону. После роста всегда наступает временный спад, который опять переходит в более высокий рост, когда цены вырастают еще выше. В итоге цены движутся зигзагообразно. Пики этих движений вверх-вниз образуют локальные максимумы и минимумы цены.

В основе понятия тренда лежит несколько аксиом (правил, рекомендаций)

1. Тренд не может длиться бесконечно
2. В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
3. Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
4. Идти против тренда, значит терять деньги

Виды трендов

На рынке тренды можно квалифицировать по двум критериям:

• по направленности
• по длительности

Существуют 3 разновидности трендов.

Восходящая или бычья тенденция. На графике котировок каждый последующий максимум и минимум (пик и дно) выше предыдущего максимума и минимума.

Нисходящий или бычий тренд. Получаем совершенно противоположную картину. На графике имеем группу понижающихся максимумов и минимумов, где каждый последующий ниже предыдущего.

Боковая тенденция или флэт (или как его еще называют — флейта). Это отсутствие определенного движения в какую либо сторону. Можно сказать, что цены топчутся на месте в определенном диапазоне цен (ценовой коридор). Как правило, после выхода из него наблюдается очень сильное движение в сторону пробоя. Флэт возникает при неопределенности рынка. Когда ни у кого из игроков нет желания (и оснований) входить в позицию. Чем дольше времени длится боковик, тем больший потенциал движения у него накапливается в случае выхода из коридора.

Время жизни трендов

Зачастую при использовании разных таймфреймов в торговом терминале можно наблюдать абсолютно противоположные тренды. На недельных графиках четко просматривается бычий тренд, на дневных — нисходящая тенденция, а на часовиках вообще наблюдается боковик.

Как быть в таком случае. Здесь действует правило старшинства, как в армии. Графики на более высоких временных интервалах главнее младших. То есть информация на недельных графиках значимее, чем на дневных и тем более часовых или минутных.

Условно все тренды подразделяются на 3 категории

1. Долгосрочные — тренды, которые длятся минимум от 1-2 лет. Именно их используют крупные игроки и долгосрочные инвесторы.
2. Среднесрочные — длятся от пары месяцев до полугода. Иногда срок может быть и больше. Обычно их движение — это начавшаяся коррекция на долгосрочном тренде.
3. Краткосрочные — колебания цен на небольшом временном периоде. Длятся от пары дней до одного месяца. Обычно в таких движениях много рыночного шума и они не имеют никакого обоснования движения. Просто краткосрочные колебания в рамках более большого тренда. Их очень любят краткосрочные трейдеры и спекулянты, где за короткое время можно получать быстрый результат от сделок (и не факт что положительный).

Фазы тренда

Тренды чем то напоминают финансовые пирамиды, где выплаты самым первым участникам формируются за счет притока средств от новых участников, которые в свою очередь, получают деньги от более поздних, пришедших за ними «инвесторов». Как только приток новых денег прекращается, вся пирамида рушится. В итоге, те кто зашел в пирамиду в самом начале, успевают сорвать куш. Последние — получают убыток.

Тренды тоже сами по себе не образуются произвольно. Для формирования тенденция необходимо, чтобы наблюдался значительный перевес быков или медведей в течение длительного времени. Для начала бычьего тренда необходимо импульс, когда крупные игроки начинают набирать позиции.

Также как и в финансовых пирамидах, в трендах существуют определенные фазы, которые присутствуют в большинстве трендов.

1. Фаза становления. На этом этапе крупные игроки начинаю сбор позиции, покупая активы по низким ценам. Повышенные спрос на покупки начинает толкать цены вверх. Образуется начало тренда.
2. Фаза накопления. К движению присоединяются другие игроки, постоянно отслеживающие ситуацию на рынке. Видя начавшийся рост они начинают присоединятся к тренду.
3. Фаза насыщения. Опоздавшие игроки стремятся запрыгнуть в уходящий поезд в надежде поучаствовать в движении, которое длится уже достаточно долгое время. Как правило, это уже не самая хорошая идея.
4. Фаза завершения. Приток новых игроков (и денег) заканчивается. Никто уже не хочет покупать по весьма возросшим ценам. Обычно именно в этот момент крупные игроки, державшие позиции на протяжении всего тренда, закрывают позиции фиксируя прибыль. После этого начинается либо длительная коррекция, либо происходит смена тренда на противоположный.

Что такое линия тренда и как ее построить?

Линия тренда один из основных элементов технического анализа. Она позволяет определить не только направление движения, но и то насколько силен или слаб существующий тренд, дальнейший потенциал его роста и момент, когда тренд заканчивается и пора выходить из позиции, а также конечно же наиболее удачный момент входа, позволяющий с наибольшей вероятностью получать прибыль.

Для того, чтобы правильно построить линии тренда нужно определить максимумы и минимумы на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно просматриваются на графике. Обычно после нужного нам пика наблюдается коррекция (движение цен в обратную сторону) как минимум на треть от предыдущего трендового движения.

Далее соединяем наиболее значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь дать нельзя, каждый рисует по своим критериям. Наиболее простой и универсальный способ — это находим на графике самый высокий локальный минимум (для восходящего тренда) и следующий за ним второй пик и проводим между ними линию тренда (линия поддержки).

Для нисходящего тренда ищем на графике соответственно максимумы цен (самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и между ними проводим линию (уровень сопротивления).

В случае пробоя линий тренда возможны 2 исхода. Либо это ложный пробой и цена со временем возвратится за линию тренда, либо наблюдается смена тенденции.

Источник https://manoftrade.ru/kak-opredelit-trend-na-lyubom-rynke-polnoe-rukovodstvo/

Источник https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/281515/

Источник https://vse-dengy.ru/kak-pravilno-postroit-linii-trenda.html