Индикатор Конверты (Envelopes) | Это развод™

Разновидности конвертов (Envelopes)

Многообразие интересных каналов и конвертов может быть использовано в качестве основы прибыльной торговой системы. Конверты могут быть настолько просты иди изощренны, насколько вы хоти­те их таковыми сделать. Самое простое — это простая скользящая средняя с полоса­ми по каждой стороне, вычисляемыми как процент от значения скользящей сред­ней на данном интервале. Например, 10-дневная скользящая средняя с полосами, удаленными на 5 процентов от средней. Область внутри двух полос теоретически действует как буферная зона, которая будет содержать цены внутри себя, главным образом когда рынок находится внутри торгового диапазона. Начало тренда бу­дет обозначено, когда цены пробьют полосу. При коррекции или окончании трен­да цены зайдут обратно внутрь полос в направлении скользящей средней.

Вариации конвертов практически бесчисленны. Напри­мер, скользящая средняя может быть сглажена экспоненциально или другим спосо­бом. Процент цен, содержащийся внутри полос может меняться в зависимости от того, для какой позиции рассматривается, длинной или короткой, уклоняя иссле­дование в сторону повышенной волатильности в направлении тренда. Например, на восходящем рынке полоса может быть размещена на уровне 5 процентов выше скользящей средней и на 10 процентов ниже. Другая возможность — использовать скользящие средние пиков и впадин в качестве полос по каждой из сторон скользя­щей средней закрытия. Полосы задумывались для того, чтобы содержать внутри себя и определять ценовые движения внутри торгового диапазона. Любой прорыв за пределы полос должен сигнализировать о начале тренда, потому что цены боль­ше не блуждают внутри конверта.

Достаточно популярными дополнениями к списку исследова­ний каналов являются альфа-бета полосы, называемые Полосы Боллинджера. Альфа-бета полосы и полосы Боллинджера являются статистически опре­деляемыми полосами вокруг краткосрочной скользящей средней. Компьютерное про­граммное обеспечение сначала вычисляет простую скользящую среднюю, а затем счи­тает скользящее стандартное отклонение от средней.

Боллинджер обычно использует полосу, имеющую два стандартных отклоне­ния на каждой стороне скользящей средней. Он объясняет, что два стандартных отклонения теоретически содержат подавляющее большинство последующих дан­ных. Он также подчеркивает, что вычисление стандартного отклонения использу­ет целый ряд отклонений от средней цены, делая вычисление очень чувствитель­ным к краткосрочным ценовым изменениям. Полосы быстро расширяются и взаимодействуют с волатильностью рынка, становясь чувствительными к недав­ним рыночным движениям. Рекомендуемая установка — 20 дней с конвертом из двух стандартных отклонений. Оба значения часто меняются в зависимости от исследу­емого рынка и целей, для которых используются полосы.

Полосы Боллинджера обычно используются наряду с другими техническими исследованиями для определения поворотов тренда на рынке ценных бумаг. Если цены близки к нижней границе и другое исследование подтверждает поворот, сле­довательно, должно быть безопасно покупать. Например, дивергенция RSI может использоваться для подтверждения дна в нижней части конверта.

Вместо двух стандартных отклонений от скользящей средней, что, вероятно, под­ходит только для торговли ценными бумагами, альфа-бета полосы могут быть уста­новлены на любом расстоянии от скользящей средней. Обычная установка полос аль­фа-бета для фьючерсного рынка состоит только в одном стандартном отклонении по обе стороны скользящей средней. Основная концепция статистически выводимой ши­рины конверта состоит в том, что текущая волатидьность конкретного исследуемого рынка определяет расположение полос. Использование этих самоустанавливающихся полос означает, что волатильные рынки будут автоматически получать широкие кон­верты, а менее волатильные рынки будут иметь более узкие конверты.

Одно предостережение о статистически определяемых полосах: теория подбора образцов утверждает, что 30 точек данных — это минимальное необходимое количе­ство для получения статистически значимого результата. Полосы Боллинджера обыч­но используют 20 дней или менее. Можно сказать, что полосы содержат некоторую часть результирующих данных, но это не значит, что они применяют какие-либо нормальные статистические приемы. Боллинджер четко предостерегает от заключе­ния каких-либо статистических выводов за границами простого наблюдения, что полосы будут содержать большую часть недавних рыночных движений.

Торговые правила конверта

Существует практически столько же торговых правил для конвертов, сколько и правил для их построения. Правила базируются (или должны базироваться) на идее, что конверт содержит значительное количество ценовых движений рынка и что движение за одну из полос является отклонением от ценового поведения, и на такое событие надо реагировать.

Ниже приведены традиционные торговые правила для конвертов:

  • Входите на рынок в направлении прорыва в момент пересече­ния полосы. Это сигнализирует о возможном начале тренда.
  • Выходите и меняйте позиции, когда пересечена противополож­ная полоса.

Мы советуем использовать пересечения, основанные только на закрытиях за границами полос для избежания некоторых дерганий. Цены будут часто выскаки­вать за границы в течение дня, а закрываться внутри полос.

  • Входите на рынок, когда полоса пересекается так, как указано выше.
  • Выходите с рынка, когда достигнута скользящая средняя между полосами, но не меняйте позиций.
Читать статью  Пипсы и пункты на Форексе: терминология понятными всем словами

Оба набора правил гарантируют, что основной тренд не будет пропущен. Первый набор правил является основным и дает обычную реверсивную систему.

Мы испытываем непреодолимый скептицизм по отношению к реверсивным систе­мам и предпочитаем второй набор торговых правил. Во втором наборе полосы также используются для вхождения, но для выхода используется скользящая сред­няя. Если цены находятся внутри полос после прекращения торговли, то рынок в нейтральной зоне и новых торгов не будет до момента нового прорыва. Другая причина, по которой мы предпочитаем второй набор правил, заключается в том, что теоретический риск на каждой торговле уменьшается до расстояния между по­лосой и скользящей средней вместо полного расстояния между полосами.

Торговля внутри конверта

Логичная и эффективная техника включает использование полос в качестве индикаторов перекупки/перепродажи та­ким образом, что торговля ведется внутри полос, а не снаружи. Мы использовали этот метод весьма успешно, когда рынки пребывали в боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля на­чинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, при­меняя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.

Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок на­ходится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

Индикатор Конверты (Envelopes)

Технический индикатор Envelopes — один из самых простых индикаторов при торговле на форекс, входит в список базовых индикаторов на торговых площадках форекс. Этот индикатор для форекс построен на том наблюдении, что после подъема или падения цены она в любом случае возвращается к основному тренду.

Envelopes («огибающие линии», Конверты Скользящих Средних) строится по двум линиям Moving Average, равноудаленным от средней скользящей, которую требуется наносить дополнительно, если есть необходимость. Скользящие средние линии отмечают верхнюю и нижнюю границы динамического коридора движения цен. Если цена пересекает границы коридора, она считается либо завышенной, либо заниженной и ожидается ее возвращение в пределы коридора. Идентифицировать момент, когда цена начинает возвращение к тренду, — задача индикатора Envelopes.

На торговых площадках индикатор Envelopes имеет ряд настраиваемых параметров (рис. 1). Среди них: период, которым определяется диапазон ценовых значений, исходя из которых рассчитывается центральная скользящая, на основе которой строятся линии-границы ценового коридора. Чем больше период, тем медленнее индикатор реагирует на динамику цены. Чем меньше период, тем быстрее реакция, но больше количество ложных сигналов.

Индикатор Конверты (Envelopes): настройки

Следующий параметр — ширина канала, которая определяется отклонением линий от центральной скользящей. Считается, что отклонение выше 2% является излишним, так как индикатор генерирует слишком много ложных сигналов. Такой параметр как сдвиг индикатора показывает смещение линий Envelopes по времени, при этом, если сдвиг задан положительным числом, то сдвиг направлен вперед, если отрицательным, то назад. Этот параметр должен смягчить запаздывание сигнала, которое характерно для индикаторов на скользящих средних.

Трейдер подбирает значения индикатора таким образом, чтобы ценовые показатели были максимально точными, то есть отбои от уровней ценового канала не должны вызывать сомнений. При этом ценовые движения должны как можно дольше находиться в пределах ценового коридора и выходить из него только в период действительной смены тренда.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Envelopes к графику и посмотрите, что выйдет

Формула расчета

Формула для расчета построения границ ценового канала Envelopes:

линия верхней границы = SMA (или другая скользящая средняя) (1+к/1000), где:

к — коэффициент отклонения (k/1000).

Линия нижней границы = SMA (1-к/1000).

Преимущества индикатора

Индикатор обладает тем преимуществом, что не имеет двусмысленности в интерпретации. Преимуществом индикатора является точное определение флетового движения и того момента, когда флетовое движение завершается. Это позволяет торговать в пределах канала без излишнего стрессового давления. Также к преимуществам индикатора можно отнести его простоту и то, что его легко запрограммировать, написать на его базе советника для автоматизированной торговли.

Недостатки индикатора заключаются в том, что он генерирует много ложных сигналов во время сильных движений цены и в том, что его сигналы всё-таки запаздывающие, и индикатор не отличается какой-то особой эффективностью.

Читать статью  Обучение Форекс: как научиться зарабатыватьи какие уроки показывают эффективность?

Индикатор Envelopes в MetaTrader4

Пакет скользящих находится в списке стандартных трендовых индикаторов в торговых терминалах MetaTrader4 и MetaTrader5 (рис. 2).

Индикатор Envelopes в MetaTrader4

Индикатор имеет предустановленные параметры периода, отклонения, сдвига и вид линий Simple (SMA) (рис. 3). Трейдеры работают в основном именно с такими параметрами, но их можно поменять. Параметры устанавливаются в зависимости от валютной пары и периода, какие параметры будут правильными, трейдер определяет эмпирически.

Envelopes в MetaTrader5

Работать по индикатору Envelopes удобнее со средней линией, которую нужно загрузить дополнительно. Например, Adaptive Moving Average (рис. 4), на графике он выделен линией белого цвета.

Работать по Envelopes удобнее со средней линией, например, с AMA

Индикатор Envelopes корректнее, чем с другими скользящими, работает с осциллятором ATR — истинного среднего диапазона (рис. 5).

Envelopes хорошо работает с осциллятором ATR

В свою очередь, осциллятор MACD (рис. 6) помогает более точно определить начало и завершение тренда.

Вместе с Envelopes осциллятор MACD поможет точно определить этапы тренда

Индикатор Envelopes в терминалах брокеров

Форекс брокеры, такие как AMarkets (сайт) и FinmaxFX предлагают торговлю через терминалы MetaTrader4 и MetaTrader5, то есть на них доступны стратегии с индикатором Envelopes. В торговом терминале 24option (сайт) в наборе индикаторов (рис. 7) нет Envelopes, но на площадке можно скачать MetaTrader4.

Индикатор Envelopes в терминале форекс брокера

Также нет конвертов скользящих в списке индикаторов Olymp Trade (сайт), для стратегий с его применением рекомендуется скачать МТ4. В торговом терминале Binomo индикатора Envelopes нет, но стратегии с его применением все равно можно реализовывать, если параллельно торгам на площадке использовать индикатор на графике МТ4.

Сигналы индикатора Envelopes

Сигналы рассматриваемого индикатора несложные. Например, индикатор показывает сигнал о возможности заключить сделку, когда цена пробивает границу коридора. После пробоя ожидается, когда цена вернется в канал, после чего можно открывать сделку. То есть, по сути, сделки открываются после двух пробитий канала.

Интерпретация сигнала должна учитывать направление движения канала. Соответственно, если канал движется вверх, то сигналы ожидаются от нижней линии, ограничивающей канал. Если канал движется вниз, то сигналы отслеживаются от верхней границы.

При достижении ценой верхней границы открываются сделки на продажу, при достижении ценой нижней границы открываются сделки на покупку. Наиболее наглядно эти сигналы определяются во время флэтового движения, но более результативными являются сделки, когда формируется четкий тренд. Сигналы Envelopes можно отслеживать без дополнительных индикаторов и осцилляторов, но для подтверждения и уточнения сигналов лучше объединять Envelopes с другими индикаторами.

Стратегии торговли на основе Envelopes

Стратегии Envelopes — не самые популярные в торговле форекс, так как не отличаются особенно ничем от других стратегий, основанных на скользящих средних. При использовании индикатора нужно соблюдать определенные правила: анализируются движения цены минимум на получасовом таймфрейме, оптимально от Н1, так как на менее протяженных таймфреймах сложно определить ложный или истинный был сигнал. Но есть стратегии, которые реализуются и на меньших таймфреймах.

При работе с индикатором Envelopes на свечном графике рекомендуется открывать ордера только после закрытия свечи, указывающей на разворот внутри ценового канала. При этом почти все свечи должны быть внутри ценового канала. Если все следующие свечи графика закрылись выше или ниже пересеченной скользящей линии, это говорит о том, что пробой превращается в тренд.

Основных стратегий торговли с помощью индикатора Envelopes три. При работе с индикатором верхняя линия рассматривается как уровень сопротивления, нижняя — как уровень поддержки.

Первая стратегия используется для краткосрочных сделок и основана на движениях цены внутри ценового канала. Вторая стратегия основана на моментах пробития границ ценового канала. При любой стратегии использования индикатора Envelopes результат будет с дополнительными индикаторами.

Еще одна стратегия — импульсная, при которой вход осуществляется на сильном ценовом импульсе, который подтверждается индикатором. Трейдер ждет пробоя на импульсе и торгует на нем.

Одна из стратегий подразумевает сочетания Envelopes и Полос Боллинджера. Индикатор «Полосы Боллинджера» инсталлирован в торговые терминалы в числе стандартных инструментов (рис. 8).

Стратегия торговли на форекс с использованием Envelopes и Полос Боллинджера

Стратегия реализуется на таймфрейме Н1, на графике японские свечей, на паре EUR/USD, в терминале МТ5.

Нужно настроить оба индикатора. Предположим, что параметры для Envelopes будут такими: период индикатора: 200, сдвиг: 1 к ценам закрытия, отклонение: 0.15, линия: Simple (рис. 9).

Envelopes: настройки для торговли по стратегии

Параметры Полос Боллинджера могут быть такими: период: 20, сдвиг: 0, отклонение: 2, тоже по ценам закрытия (рис. 10).

Настройки Полос Боллинджера для торговли по стратегии

В результате, график выглядит таким образом (рис. 11). Также можно добавить в график какой-либо вариант средней скользящей для более точного ориентирования в границах канала.

График торговли на форекс с Envelopes и Полос Боллинджера

Открытие сделки на покупку предполагается в момент пересечения бычьей свечой верхней линии индикатора Envelopes по направлению снизу вверх. Свеча должна закрыться, сделка проводится на следующей свече. Полосы Боллинджера позволяют определить место стоп-лосса, который ставится за линией индикатора Боллинджера.

Сделка на продажу заключается после пересечения медвежьей свечой нижней линии индикатора Envelopes сверху вниз. Сделка закрывается, когда свеча закрывается и образовалась следующая свеча, подтверждающая тренд. Стоп-лосс ставится за линией индикатора Полос Боллинджера. Стратегию не рекомендуются применять на сильно волатильном рынке.

Читать статью  Обучение Форекс – бесплатный курс обучения торговле на бирже Forex c нуля на Forex Club

Еще одна стратегия основана на взаимодействии Envelopes и осциллятора Стохастик (рис. 12), который позволяет определить точку входа. Осциллятор подтверждает пробой границы коридора, который очерчивает индикатор Envelopes.

Стратегия с Envelopes и осциллятором Стохастик

Envelopes при поддержке Moving Average используется для скальпинга на таймфрейме до М30. На индикатор Envelopes устанавливается, например, период 50 с отклонением 0,2, стратегия реализуется по ценам закрытия. Индикатор Moving Average устанавливается с периодом 15. Точками входа на рынок будут пересечения скользящей линий индикатора Envelopes (рис. 13).

Конверты и Moving Average

Вход для сделки на покупку определяется по пересечению скользящей линий индикатора Envelopes снизу вверх, вход для сделки на продажу определяется по пересечению линии индикатора Envelopes скользящей сверху вниз.

Выводы

Технический индикатор Envelopes представляет собой один из стандартных индикаторов торговых терминалов форекс. Он представляет собой «конверт» из двух линий, формирующих ценовой коридор, все ценовые движения происходят внутри этого коридора.

Трейдеры ожидают, когда индикатор показывает приближение цен к ограничивающим линиям и торгуют на возврате цены в границы коридора. Индикатор Envelopes при торговле рекомендуется дополнять другими индикаторами и осцилляторами, это может повысить его эффективность.

На основе индикатора создано некоторое количество стратегий, которые, в принципе, основаны на одних и тех принципах, поэтому разнообразием эти стратегии не отличаются. Но они достаточно простые в применении. В тоже время, при работе с Envelopes важно правильно настроить индикатор таким образом, чтобы поступающие сигналы не были слишком редкими или, с другой стороны, не было слишком много ложных сигналов. Эффективность работы индикатора должна подтверждаться предварительным тестированием.

Индикатор Envelopes (Конверты)

envelopes индикатор

Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены. Не секрет, что большую часть времени финансовый рынок находится в относительном балансе со стороны продавцов и покупателей, тогда как резкие скачки цены практически всегда приводят к коррекции в обратную сторону. Индикатор Envelopes был специально разработан для того, чтобы отслеживать такие скачки с целью открытия сделок на разворот графика.

Описание индикатора Envelopes

Правила практического применения этого индикатора схожи с правилами применения других канальных индикаторов, таких как: полосы Боллинджера, MBFX и каналы Кельтнера. Соответственно, увеличивая параметры Envelopes можно добиться более точных, но при этом более редких сигналов, и наоборот, уменьшая период и отклонение, вы получите больше сигналов для бинарных опционов, но меньшего качества.

Основные параметрами настройки индикатора Envelopes:

  • Period – количество таймфреймов, за которое рассчитывается скользящая средняя (по умолчанию 14);
  • Deviation – процент, на который линии envelopes будут отклонены от скользящей средней (по умолчанию 0.1, но я рекомендую использовать 0.2).

индикатор envelopes настройки

Основные сигналы индикатора Конверт:

  • Пересечение графиком синей (верхней) линии индикатора – сигнал для окрытия put-опциона (ожидается нисходящая коррекция);
  • Пересечение графиком красной (нижней) линии индикатора – сигнал для открытия call-опциона (ожидается восходящая коррекция).

индикатор конверт

Торговые рекомендации

Индикатор Envelopes показывает наибольшее количество прибыльных сигналов для бинарных опционов при торговле во флэте. Однако стоит учитывать, что торговля в узких диапазонах не предусматривает сильных пробоев границ индикатора. Поэтому, в периоды «спокойного рынка» под сигналами принято понимать простое касание верхней или нижней линии конверта. Подтверждающим условием для открытия ставок во флэте будут разворотные модели японских свечей.

индикатор envelopes описание

Как и любой другой канальный индикатор, Envelopes может давать ложные разворотные сигналы в периоды сильного тренда. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к минимуму, я рекомендую использовать конверт совместно с Trend Direction, Awesome Oscillator или другими осцилляторами на ваш вкус.

envelopes индикатор стратегия

Резюме

Индикатор Конверт – это весьма прибыльный инструмент при правильно использовании. Как и любой другой канальный индикатор, он дает гораздо больше верных сигналов при торговле во флэте, нежели в тренде. Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги.

Конверт является встроенным по умолчанию в большинство платформ для анализа. Однако если вам нужно скачать индикатор Envelopes, вы можете сделать это по ссылке:

Фадеев Кирилл

Фадеев Кирилл

Профессиональный трейдер BO, FX, CFD. Торгую с 2008 года, с 2014 веду блог о торговле и всем, что с ней связано.

Источник http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/torgovlja_s_pomoshhju_konvertov/7-1-0-77

Источник https://eto-razvod.ru/forex-indicators/envelopes/

Источник https://boexpert.ru/indikator-envelopes/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.