Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

Как рассчитать объем ордера Форекс

Работа трейдера при правильном подходе сулит немалые суммы прибылей, но валютным спекулянтам, особенно начинающим, следует всегда объективно смотреть на вещи и понимать, что обратной стороной такой деятельности являются немалые риски. Приступая к работе на Форекс с пробелами в знаниях, трейдер в большинстве случаев потеряет депозит, а вовсе не приумножит его. Чтобы снизить вероятность такого события к минимуму нужно особое внимание уделить изучению правил риск-менеджмента и знать, что такое объем ордера.

Усвоив и неотступно соблюдая основные подходы при управлении капиталом, трейдер уже может постепенно совершенствовать свои аналитические подходы, что со временем при должном упорстве неизбежно приведет к более точному прогнозированию.

Основные виды лота

Поднимая разговор про объем ордера Форекс, следует обязательно сказать несколько слов про торговые лоты, так как это понятие часто встречаются в литературе и разговорах о валютном рынке без дополнительных объяснений.

1. Начать нужно с определения стандартного торгового лота. На Форекс универсальный 1 лот объема – это приобретение 100000 единиц выбранной валюты. К примеру, открывая сделку по паре EUR/USD 1 лотом, трейдер таким образом приобретает 100 тыс. евро за доллары. Если операция происходит по паре GBP/USD, то здесь на тот же 1 лот приобретается уже 100 тыс. фунта за доллары США. Точно так же и с другими валютными парами и торговыми инструментами. Здесь следует обратить внимание лишь на то, что покупка разных валют 1 лотом потребует разной суммы обеспечения. Связано это с курсом отдельных инструментов. К примеру, для приобретения 1 лота EUR/USD и плече 1:100 потребуется иметь на торговом счету минимум 1129 USD исходя из нынешнего курса, а для покупки 1 лота GBP/USD уже нужно 1552 USD, так как фунт дороже евро.
2. Кроме стандартного лота есть еще мини лот Форекс. Иногда этот термин пишут, как одно слово – минилот. Но как бы его не написали, нужно знать, что под мини лотом подразумевается приобретение базовой валюты на 10 000 единиц. То есть, если при стандартном лоте трейдер покупает 100 тыс., то тут уже только 10 тыс. Выбирая на Форекс объем ордера в торговом терминале, трейдер устанавливает на сделку 0,1.
3. Следующей разновидностью будет микро лот Форекс, который дают использовать далеко не все брокеры, что важно учитывать в своей торговле. В окне торгового терминала он обозначается как 0,01. Такой микролот подразумевает покупку базовой валюты на 1000 единиц.
4. Многие начинающие трейдеры, а также опытные спекулянты для оттачивания своих стратегий используют центовые счета. Здесь применяются нано лоты Форекс, которые выступают мелкой дробной частью и аналогом обычным. Для центовых счетов стандартный торговый лот также равен 100 тыс., но только не долларов, а центов. Соответственно, пополнив центовый счет на 10 долларов, можно торговать так, как на реальном счету с 1000 USD.



Как выбрать объем лота

Чтобы выбрать на Форекс максимальный объем одного ордера для сделки, нужно объективно соизмерять размер своего депозита с правилами управления капитала. Прежде чем перейти к конкретным расчетам, нелишним будет напомнить, на что именно необходимо ориентироваться трейдеру.

Все знают, что в зависимости от выбранного объема ордера Форекс для обеспечения маржинальных требований будет заблокирована определенная сумма. В наведенных выше примерах можно было уже видеть, что при приобретении 1 лота EUR/USD исходя из нынешнего курса блокируется 1129 USD, а при покупке 1 лота GBP/USD 1552 USD. Кроме того, нужно понимать, сколько будет стоить при выбранном объеме 1 пункт движения, которое может пойти как в нужную сторону, так и против трейдера. К примеру, для EUR/USD при покупке 1 лота стоимость пункта будет 10 долларов.

Эти данные нужно учитывать при выборе стоп-лосс и тейк-профита. К примеру, если стоп-лосс составляет 30 пунктов, а пункт 10 долларам, то при покупке по EUR/USD нужно иметь 1129 USD для открытия позиции и еще минимум 300 USD на случай, если прогноз окажется неверным и сделка закроется по стоп-лосс. То есть уже нужно как минимум 1129 + 300 = 1429 USD. К этой сумме еще нужно прибавить спред. Если он равен 2 пунктам, что при выбранном объеме составит 20 USD, то на открытие сделки потребуется всего 1449 USD.

Теперь нужно понимать, что правила манименеджмента допускают риск в одной сделке не более, чем на 2-5% от суммы депозита. Поскольку в рассмотренном примере риск определен 300 долларами, то на торговом счету, если взять 300 USD как 5% от депозита, должно быть 6000 USD. Соответственно, если торговый счет меньше, то нужно соответственно подбирать объем. Для этого есть определенный алгоритм, который изложен ниже.



Как рассчитать объем торговой позиции

Чтобы рассчитать на Форекс объем ордера, можно воспользоваться простой схемой, основные компоненты которой уже знакомы по вышеприведенной информации.

Итак, трейдер должен перемножить между собой значение суммы, которая есть у него на депозите, и допустимый для него процент риска. Полученный результат следует поделить на 100. Рассчитанное таким образом значение покажет сумму, которой можно рисковать в одной сделке.

Далее, требуется полученное допустимое значение убытка разделить на число пунктов стоп-лосс. Следующим шагом станет умножение результата на 0,1. В итоге, конечный показатель и станет величиной объема ордера на Форекс для конкретного трейдера.

Чтобы было понятнее приведем конкретный пример. Допустим, у трейдера на счету есть 1000 USD и он допускает в одной сделке риск на 5%. При этом, согласно его стратегии, стоп-лосс для каждого размещенного на Форекс ордера будет не более 30 пунктов. Соответственно, используя выше указанный алгоритм, расчет объема для одной сделки будет выглядеть следующим образом.

1000 USD умножается на 5%, а полученный результат делится на 100, что должно дать сумму, которой можно рискнуть в одной сделке на Форекс. Выполнив эти простые действия, трейдер получит значение 50 USD. Именно столько согласно его депозиту и допустимому риску он не боится потерять.

Далее следует непосредственно расчет объема ордера Форекс. Для этого 50 USD делится на 30 пунктов (стоп-лосс) и умножается на 0,1. В итоге получается 0,16 лота. Нужно учитывать, что не все брокеры допускают возможность использования сотых долей лота, поэтому полученное значение у некоторых брокерских компаний придется снизить до 0,1 или увеличить до 0,2. В последнем случае риск на сделку превысит допустимые 5%, чего лучше избегать, так как это уже завышенный показатель. Более мудрым будет снизить его до 0,1. Пусть это уменьшит потенциал прибыли, но даст больше гарантий для выживаемости на рынке.

Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html

Источник https://tlap.com/kak-rasschitat-torgovyiy-lot/

Источник https://brokers-fx.ru/articles/kak-rasschitat-obem-ordera-foreks

Похожие записи:

1. Торговля на Форексе: как новичку начать зарабатывать на валютном рынке и что нужно знать?
2. Деньги для торговли на Forex
3. Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование? R Blog RU — RoboForex
4. Как начать инвестировать на Форекс с нуля и открыть инвестиционный аккаунт Форекс | Forex Club